backtrader量化平台教程（二）第一个可用的策略

第一个可用的策略

指数基金的收益率怎么样？

写一个实用的策略，验证指数基金的收益情况。

获取回测数据

我们从证券宝baostock免费获取中证500（000905）指数数据。

这里我们写了一个工具get_daily_data2.py,具体代码见下文：

使用前需要pip安装baostock,pandas,click这三个python库。

$ python get_daily_data2.py --code sh.000905
login success!
login respond error_code:0
login respond  error_msg:success
query_history_k_data_plus respond error_code:0
query_history_k_data_plus respond  error_msg:success

加载数据

首先我们继承GenericCSVData定义了自己的CSV读取函数。

class BSCSVData(btfeed.GenericCSVData):
    params = (
        ("fromdate", datetime.datetime(2010, 1, 1)),
        ("todate", datetime.datetime(2019, 12, 31)),
        ('dtformat', ('%Y-%m-%d')),
        ('openinterest', -1)
    )

这里我们主要定义了起始结束时间，时间的格式。

GenericCSVData默认会读取datetime,open,high,low,close,volume,openinterest这些line，并定义了这些数据在CSV文件中对应的列号。

    data = BSCSVData(dataname="./datas/{0}".format(filename))

如果我们的CSV数据中，没有某指标，需要设置该指标为-1。

如果我们的CSV数据中包含了PE指标，并且我们想加载进来，也可以通过这种方式定义。

    ('pe', 7)

数据读取后，在backtrader加载数据很简单，使用adddata函数。

cerebro.adddata(data)

设置现金总额

在backtrader中可以设置初始投入金额：

cerebro.broker.set_cash(1000000.0)

实现策略（买入并持有指数基金）

我们继承bt.Strategy，定制自己的策略。

策略中重要的函数是next,函数next在每个时间点，都会被框架自动调用。

我们的策略很简单，如果发现当前是空仓，就把资金全部投入到目标标的，然后一只持有到天长地久。
购买使用的buy这个方法，这个方法实际上参数很多，可以指定数量购买，可以指定价格购买等方式。

init函数中的dataclose是引用回测数据中收盘价这条line。

总结

从我们回测持有中证500指数10年的情况看，总收益率只有15%，年收益率在1.5%左右。

甚至跑输余额宝这样的现金理财。
有兴趣的话，你也可以尝试评估下沪深300，上证50这样的指数。

回测的完整代码

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8; py-indent-offset:4 -*-
from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                        unicode_literals)

import datetime  # For datetime objects
import backtrader as bt
import backtrader.feeds as btfeed
import math


class BSCSVData(btfeed.GenericCSVData):
    params = (
        ("fromdate", datetime.datetime(2010, 1, 1)),
        ("todate", datetime.datetime(2019, 12