期货CTP接口与程序化（量化交易）的对接（3）——序列变量的载体

最新推荐文章于 2025-11-17 17:25:01 发布

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本文介绍了期货CTP接口与程序化（量化交易）对接过程中序列变量的重要性和管理。序列变量用于提高计算效率，如均线策略，但其在不同模块间的传递和管理是个挑战。为解决这个问题，提出了序列变量的载体概念，作为打包和区分不同交易方案中序列变量的工具。载体结构体在C#中的应用使得每个交易策略的变量能够独立且有序地管理，避免混淆。

上一讲：期货CTP接口与程序化（量化交易）的对接（2）

序列变量的载体

上一讲举了一个简单的例子，现在继续用这个例子来讲解。
它使用的策略是：长阳达到X且在均线之上买进，长阴达到X且在均线之下买进。代码是：

public class Signal //信号结构体
    {
   
   
        //定义信号数据，自己写

        public Signal(string 下单方式)
        {
   
   
            //根据买开还是买平还是卖开还是卖平什么的，信号数据怎么变，自己写
        }
    }

    public class Strg //策略管理器
    {
   
   
        static List<double> K线序列 = new List<double>();
        static List<double> 均线序列 = new List<double>();
        //K线序列，有行情模块给它增加元素，这里不用管
        //但均线序列需要在这里增加
        static void 更新均线(int N) //这个函数是简化了的，它是假设每根K线只更新一次均线的算法
        {
   
    //若要每个tick都更新均线，代码就比较多了，这里先不说
            if (N <= 0) return;
            int K线根数 = K线序列.Count;
            if (K线根数 < N) return;
            if (K线根数 == N)
            {
   
   
                double sum = 0;
                for (int i = 0; i < N; i++) sum += K线序列[i];
                double 均线值 = sum / (double)N;
                均线序列.Add(均线值);
            }
            else //if (K线根数 > N)
            {
   
   
                double 上一根K线的均线值 = 均线序列.Last