期货CTP接口与程序化（量化交易）的对接（1）

很多人写CTP都是为了自动交易。
费好大劲，CTP接口写好了，该往策略方面靠了。
有同学说：“那简单，把文华的策略翻译到CTP里去。”
姑且不论这么做是否可行。我这篇文章要说的，不是这么简单的一个东西，而是一个综合性的平台——

对多个策略进行历史测试、实盘运行；
能随意编写策略，想改就改，想加就加；
测试时，要能随意选择合约、周期、时间范围、参数范围，能随意设置滑点量、手续费、盘口差、保证金率。还有，要有组合测试，我要多合约、多周期、多策略、多参数的任意组合。测出来，不管是单个还是组合，我要看到：盈利值、回撤值、胜率、盈亏比、资金占用等等指标。
实盘运行时，要和历史测试一致，就是说在同等走势、同等参数、同等滑点的情况下，实盘盈亏与历史盈亏几乎是相等的，其误差在可接受范围内，所谓可接受范围就是说让我相信历史测试结果能够代表“假如在历史上这么做了就确实会赚这么多。”
实盘运行还要有风控——漏单了怎么办，套利瘸腿了怎么办，账户持仓与策略不一致怎么办，停电了怎么办，死机了怎么办……都要有应对措施。

有同学说“这是公司用的东西啊”，对就是公司用的，我在广州的一家基金公司当技术总监干的就是这个。但个人也不排除有这样的需求。公司或个人有以下想法时，简单的程序化软件就无法满足要求了：
1.不想交年费或手续费给某些服务商；
2.不想策略泄密；
3.策略多，同时做的品种或周期多，对组合、风控的要求高。

那我先展示一下，一个自制的程序化软件能达到什么程度。这不是我给公司做的软件啊，我先说明一下，这是我自己用的。

历史测试：

策略是自由修改的：

可以搞参数优化：