godzla的博客

思路在网上可以看到很多关于股票的数据挖掘，其中也包括了一些大宗交易的数据挖掘和分析。本人之前也做过比较长时间的学习，所以出于好奇，尝试对这类数据进行挖掘：最开始的想法 来看下百度百科对于大宗交易的解释： 百度百科的大宗交易介绍总的来说，就是大宗交易在盘后完成，交易所公布交易双方的价格，数量和席位名称（如XX证券公司XX营业部）。 有一个说法：股东要减持的话，往往是需要大量的时间...

获取数据上一篇的流程图中介绍了大致思路，实际实现的时候，数据需要分成2个部分，历史数据和每日更新的数据。其中每日更新的数据量较小，直接从第三方数据网站获取，单线程爬虫即可搞定；历史数据用来做模型训练，所涉及的体量较大。 本篇着重解决历史数据的问题：一、大宗交易的历史数据 这里通过多线程爬虫实现，具体思路如下： 以下为主入口代码，其他代码略微有些多，暂时不上传了： ...

计算维度数据集字段

数据分析维度初步整理好以后，可以尝试用R去做一些相关性分析，不过效果太差，因为实际情况中，线性回归的效果是很差的。