mementum/backtrader项目中的定时器策略实现详解-优快云博客

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mementum/backtrader项目中的定时器策略实现详解

backtrader Python Backtesting library for trading strategies 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/ba/backtrader

定时器策略概述

在量化交易中，定时执行某些操作是一个常见需求。mementum/backtrader框架提供了强大的定时器功能，允许开发者在特定时间点触发交易逻辑。本文将通过分析scheduled.py示例代码，深入讲解如何在backtrader中实现定时交易策略。

定时器策略核心组件

1. 策略类(St)结构

该策略类继承自bt.Strategy，主要实现了以下功能：

添加简单移动平均线(SMA)指标
配置定时器参数
实现定时器通知处理
记录交易日信息

2. 定时器参数详解

策略类中定义了丰富的定时器参数：

params = dict(
    when=bt.timer.SESSION_START,  # 定时器触发时间点
    timer=True,                   # 是否启用定时器
    cheat=False,                  # 是否使用"cheat"模式
    offset=datetime.timedelta(),  # 时间偏移量
    repeat=datetime.timedelta(),  # 重复间隔
    weekdays=[],                  # 指定星期几触发
)

定时器实现机制

1. 定时器添加方式

策略中提供了两种添加定时器的方法：

# 普通定时器
self.add_timer(
    when=self.p.when,
    offset=self.p.offset,
    repeat=self.p.repeat,
    weekdays=self.p.weekdays,
)

# "cheat"模式定时器
self.add_timer(
    when=self.p.when,
    offset=self.p.offset,
    repeat=self.p.repeat,
    cheat=True,
)

2. 定时器通知处理

当定时器触发时，会调用notify_timer方法：

def notify_timer(self, timer, when, *args, **kwargs):
    print('strategy notify_timer with tid {}, when {} cheat {}'.
          format(timer.p.tid, when, timer.p.cheat))

    if self.order is None and timer.p.cheat:
        print('-- {} Create buy order'.format(self.data.datetime.date()))
        self.order = self.buy()

3. "cheat"模式解析

"cheat"模式是backtrader提供的一种特殊定时器机制，它会在交易日开始前触发，允许策略在开盘前执行某些操作（如下单）。这种模式对于需要提前下单的策略非常有用。

数据准备与回测配置

1. 数据加载配置

kwargs = dict(
    timeframe=bt.TimeFrame.Days,  # 日线数据
    compression=1,               # 压缩比例
    sessionstart=datetime.time(9, 0),  # 交易时段开始时间
    sessionend=datetime.time(17, 30),  # 交易时段结束时间
)

2. 回测引擎配置

cerebro = bt.Cerebro()
cerebro.adddata(data0)  # 添加数据
cerebro.broker = bt.brokers.BackBroker(**broker_kwargs)  # 配置经纪商
cerebro.addsizer(bt.sizers.FixedSize, **sizer_kwargs)  # 配置交易规模
cerebro.addstrategy(St, **strat_kwargs)  # 添加策略