TqSdk-Python 数据获取与使用指南：合约、行情与历史数据详解-优快云博客

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TqSdk-Python 数据获取与使用指南：合约、行情与历史数据详解

tqsdk-python 天勤量化开发包, 期货量化, 实时行情/历史数据/实盘交易项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/tq/tqsdk-python

一、合约代码规范与平台支持

TqSdk-Python 作为专业的量化交易工具，采用标准化的合约代码格式：平台代码.平台内品种代码。这种格式设计既保证了唯一性，又便于开发者理解和使用。

1.1 平台代码对照表

| 平台代码 | 对应平台名称 | 备注 | |------------|----------------------|--------------------------| | SHFE | 上海期货平台 | 包含铜、铝等金属期货 | | DCE | 大连商品平台 | 包含豆粕、玉米等农产品 | | CZCE | 郑州商品平台 | 包含棉花、白糖等品种 | | CFFEX | 中国金融平台 | 包含股指期货、国债期货 | | INE | 上海国际能源交易中心 | 原油等国际化品种 | | GFEX | 广州期货平台 | 工业硅等新品种 | | SSE | 上海证券平台 | 股票、ETF等 | | SZSE | 深圳证券平台 | 股票、ETF等 |

1.2 合约代码示例解析

期货合约示例：

SHFE.cu1901：上期所铜1901合约
DCE.m1901：大商所豆粕1901合约
CZCE.SR901：郑商所白糖901合约（注意郑商所采用3位数字）

期权合约示例：

DCE.m1807-C-2450：大商所豆粕看涨期权
CFFEX.IO2002-C-3550：中金所沪深300股指看涨期权

特殊合约：

KQ.m@CFFEX.IF：中金所IF品种主连合约
KQ.i@SHFE.bu：上期所bu品种指数
SSWE.CUH：上期所铜仓单数据

二、实时行情数据获取

2.1 获取实时行情

使用get_quote()方法可获取合约的实时行情数据：

quote = api.get_quote("SHFE.cu2201")

2.2 行情数据结构详解

返回的行情数据包含丰富的信息，主要分为以下几类：

价格信息：
- last_price：最新价
- ask_price1~ask_price5：卖一至卖五价
- bid_price1~bid_price5：买一至买五价
成交量信息：
- volume：当日成交量
- amount：当日成交额
持仓信息：
- open_interest：当前持仓量
- pre_open_interest：昨持仓量
合约基本信息：
- price_tick：最小变动价位
- volume_multiple：合约乘数
- trading_time：交易时间段

2.3 实时监控行情变化

quote = api.get_quote("SHFE.cu1812")

while api.wait_update():
    if api.is_changing(quote):
        print(f"最新价变化: {quote.last_price}")

三、K线数据获取与分析

3.1 获取K线数据

# 获取10秒K线
klines = api.get_kline_serial("SHFE.cu1812", 10)

# 获取多合约对齐K线
klines = api.get_kline_serial(["SHFE.au1912", "SHFE.au2006"], 5)

3.2 K线数据结构

返回的DataFrame包含以下关键列：

datetime：K线起始时间（纳秒级时间戳）
open/high/low/close：开高低收价格
volume：成交量
open_oi/close_oi：持仓量

3.3 K线周期说明

TqSdk支持灵活的K线周期设置：

api.get_kline_serial("SHFE.cu1901", 60)    # 1分钟线
api.get_kline_serial("SHFE.cu1901", 300)   # 5分钟线
api.get_kline_serial("SHFE.cu1901", 86400) # 日线

3.4 K线更新监控

klines = api.get_kline_serial("SHFE.cu1812", 60)

while api.wait_update():
    if api.is_changing(klines.iloc[-1], "datetime"):
        print("新K线生成:", klines.iloc[-1])

四、Tick数据获取

4.1 获取Tick数据

ticks = api.get_tick_serial("SHFE.cu1812")

4.2 Tick数据结构

Tick数据包含每一笔成交的详细信息，包括：

买卖盘价格和量
最新成交价和量
持仓量变化等

五、实战技巧与常见问题

5.1 多合约监控技巧

# 同时监控多个合约
quotes = [api.get_quote(symbol) for symbol in ["SHFE.cu1901", "SHFE.cu1902"]]
klines = [api.get_kline_serial(symbol, 60) for symbol in ["SHFE.cu1901", "SHFE.cu1902"]]

while api.wait_update():
    for i, q in enumerate(quotes):
        if api.is_changing(q):
            print(f"合约{i+1}行情变化:", q.last_price)