Strategems.jl 开源项目教程

Strategems.jl 开源项目教程

Strategems.jl Quantitative systematic trading strategy development and backtesting in Julia 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/st/Strategems.jl

1. 项目介绍

Strategems.jl 是一个用 Julia 语言编写的开源包，旨在简化和优化算法交易策略的开发、测试和优化过程。这个包受到 R 语言中的 quantstrat 包的启发，采用了类似的构建块结构来组成一个策略。Julia 语言的高性能设计和直观的语法使其成为系统策略研究和开发的理想语言。

2. 项目快速启动

在开始使用 Strategems.jl 前，您需要确保已经安装了 Julia。以下是如何添加 Strategems.jl 包到您的 Julia 环境中的步骤：

# 方法一：使用 Julia 包管理器
Pkg.add("Strategems")

# 方法二：从 GitHub 克隆项目
Pkg.clone("https://github.com/dysonance/Strategems.jl.git")

安装完成后，您可以开始创建一个简单的策略。以下是一个快速启动的示例：

using Strategems, Indicators, Temporal

# 定义一个资产列表
assets = ["Asset1", "Asset2"]
universe = Universe(assets)

# 定义数据源函数
function datasource(asset::String; save_downloads::Bool=true)
    # 这里应实现数据获取逻辑，例如从文件或API获取数据
end

# 获取数据并填充宇宙
gather!(universe, source=datasource)

# 定义指标和参数空间
arg_names = [:param1, :param2]
arg_defaults = [0.5, 0.05]
arg_ranges = [(0.01, 0.99), (0.01, 0.99)]
paramset = ParameterSet(arg_names, arg_defaults, arg_ranges)

# 定义指标函数
f(x; args...) = Indicators.sma(x; args...)

# 创建指标对象
indicator = Indicator(f, paramset)

# 定义信号和规则
# ...

# 创建策略对象
strat = Strategy(universe, indicator, rules)

# 运行策略回测
backtest!(strat)

# 优化策略参数
optimize!(strat)

3. 应用案例和最佳实践

为了更好地理解 Strategems.jl 的使用，以下是一个应用案例：

# 使用 MESA 自适应移动平均线（MAMA）策略
using Strategems, Indicators, Temporal, Dates

assets = ["CHRIS/CME_CL1", "CHRIS/CME_RB1"]
universe = Universe(assets)

# 实现数据源逻辑
function datasource(asset::String; save_downloads::Bool=true)
    # 这里应实现数据获取逻辑
end

gather!(universe, source=datasource)

# 定义指标和参数
arg_names = [:fastlimit, :slowlimit]
arg_defaults = [0.5, 0.05]
arg_ranges = [(0.01, 0.99), (0.01, 0.99)]
paramset = ParameterSet(arg_names, arg_defaults, arg_ranges)

# 定义策略逻辑
f(x; args...) = Indicators.mama(x; args...)
indicator = Indicator(f, paramset)

# 定义信号
siglong = @signal MAMA ↑ FAMA
sigshort = @signal MAMA ↓ FAMA
sigexit = @signal MAMA == FAMA

# 定义规则
longrule = @rule siglong → long 100
shortrule = @rule sigshort → short 100
exitrule = @rule sigexit → liquidate 1.0
rules = (longrule, shortrule, exitrule)

# 创建并运行策略
strat = Strategy(universe, indicator, rules)
backtest!(strat)
optimize!(strat)

4. 典型生态项目

Strategems.jl 是 Julia 生态系统中的一部分，它依赖于其他几个包，例如 Temporal 用于处理时间序列数据，Indicators 用于计算技术分析指标。以下是一些与 Strategems.jl 相关的典型生态项目：

• Julia：强大的开源高性能编程语言。
• Temporal：用于处理时间序列数据的 Julia 包。
• Indicators：提供各种技术分析指标的 Julia 包。

通过结合这些项目，开发者可以构建出功能强大的算法交易系统。

Strategems.jl Quantitative systematic trading strategy development and backtesting in Julia 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/st/Strategems.jl