深入解析mementum/backtrader中的订单观察器实现-优快云博客

本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/gitblog_00160/article/details/148375299

深入解析mementum/backtrader中的订单观察器实现

backtrader Python Backtesting library for trading strategies 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/ba/backtrader

概述

在量化交易系统中，订单管理是核心功能之一。mementum/backtrader框架提供了强大的订单观察机制，允许开发者实时监控订单状态变化。本文将通过分析observers-orderobserver.py示例文件，深入讲解如何在backtrader中实现订单观察功能。

订单观察器的作用

订单观察器(OrderObserver)是backtrader中的一个重要组件，它能够：

实时跟踪订单状态变化
记录订单执行详情
提供交易决策的反馈信息
辅助进行交易策略的调试和优化

核心代码解析

策略类(MyStrategy)实现

class MyStrategy(bt.Strategy):
    params = (
        ('smaperiod', 15),      # SMA周期参数
        ('limitperc', 1.0),     # 限价单百分比
        ('valid', 7),           # 订单有效期(天)
    )

策略类定义了三个关键参数：

smaperiod：简单移动平均线的计算周期
limitperc：限价单相对于当前价格的百分比
valid：订单有效天数

订单通知机制

def notify_order(self, order):
    if order.status in [order.Submitted, order.Accepted]:
        self.log('ORDER ACCEPTED/SUBMITTED', dt=order.created.dt)
        self.order = order
        return
    
    if order.status in [order.Expired]:
        self.log('BUY EXPIRED')
    
    elif order.status in [order.Completed]:
        if order.isbuy():
            self.log('BUY EXECUTED, Price: %.2f, Cost: %.2f, Comm %.2f' %
                    (order.executed.price, order.executed.value, order.executed.comm))
        else:
            self.log('SELL EXECUTED, Price: %.2f, Cost: %.2f, Comm %.2f' %
                    (order.executed.price, order.executed.value, order.executed.comm))
    
    self.order = None

notify_order方法是订单状态变化时的回调函数，处理以下订单状态：

Submitted/Accepted：订单已提交/被券商接受
Expired：订单已过期
Completed：订单已完成(包括买入和卖出)

交易信号生成

def __init__(self):
    sma = btind.SMA(period=self.p.smaperiod)
    self.buysell = btind.CrossOver(self.data.close, sma, plot=True)
    self.order = None

策略初始化时创建了两个技术指标：

简单移动平均线(SMA)
收盘价与SMA的交叉信号(CrossOver)

交易执行逻辑

def next(self):
    if self.order:  # 有未完成订单则不做新操作
        return
    
    if self.position:  # 当前持有仓位
        if self.buysell < 0:  # 卖出信号
            self.log('SELL CREATE, %.2f' % self.data.close[0])
            self.sell()
    elif self.buysell > 0:  # 买入信号
        plimit = self.data.close[0] * (1.0 - self.p.limitperc / 100.0)
        valid = self.data.datetime.date(0) + datetime.timedelta(days=self.p.valid)
        self.log('BUY CREATE, %.2f' % plimit)
        self.buy(exectype=bt.Order.Limit, price=plimit, valid=valid)

交易逻辑基于以下规则：

当没有未完成订单时才会考虑新交易
持有仓位时，出现卖出信号则平仓
无仓位时，出现买入信号则创建限价买单

订单观察器的集成

def runstrat():
    cerebro = bt.Cerebro()
    data = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname='../../datas/2006-day-001.txt')
    cerebro.adddata(data)
    cerebro.addobserver(OrderObserver)  # 添加订单观察器
    cerebro.addstrategy(MyStrategy)
    cerebro.run()
    cerebro.plot()

主函数中通过addobserver方法将订单观察器添加到回测系统中，这样在回测过程中就能实时监控所有订单状态变化。