深入解析gobacktest：基于基本面分析的股票回测框架-优快云博客

本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/gitblog_00051/article/details/148647575

深入解析gobacktest：基于基本面分析的股票回测框架

gobacktest event-driven backtesting framework written in golang 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/go/gobacktest

项目概述

gobacktest是一个基于事件驱动架构的股票回测框架，专门用于测试基于基本面分析的股票交易策略。该项目采用Go语言实现，旨在构建一个高性能的后端服务核心，未来可通过REST API对外提供服务。

核心架构设计

gobacktest采用了模块化的设计思想，将回测系统的各个功能组件解耦，使得每个组件都可以独立开发和测试。这种设计不仅提高了代码的可维护性，也使得框架更加灵活，便于扩展。

主要组件

回测引擎(BackTester)：整个回测流程的协调者，负责将各个组件串联起来执行完整的回测过程。
事件处理器(EventHandler)：采用事件驱动架构，处理四种核心事件类型：
- 数据事件(Data Event)
- 信号事件(Signal Event)
- 订单事件(Order Event)
- 成交事件(Fill Event)
数据处理器(DataHandler)：提供统一的数据访问接口，支持多种数据源，包括：
- 历史行情数据
- 基本面数据
- 分红数据等
策略处理器(StrategyHandler)：根据输入数据生成买卖信号，是交易逻辑的核心实现部分。
组合处理器(PortfolioHandler)：管理投资组合，包括：
- 头寸管理
- 盈亏计算
- 风险管理
执行处理器(ExecutionHandler)：模拟订单执行过程，处理交易成本和滑点等实际交易中的因素。
统计处理器(StatisticHandler)：收集回测过程中的所有关键指标，计算：
- 收益率
- 最大回撤
- 夏普比率等绩效指标

快速入门示例

以下是一个完整的回测示例代码，展示了如何使用gobacktest框架构建一个简单的回测系统：

package main

import (
    "github.com/dirkolbrich/gobacktest/pkg/backtest"
    "github.com/dirkolbrich/gobacktest/pkg/data"
    "github.com/dirkolbrich/gobacktest/pkg/strategy"
)

func main() {
    // 初始化回测引擎
    test := backtest.New()

    // 设置测试标的
    symbols := []string{"TEST.DE"}
    test.SetSymbols(symbols)

    // 配置数据源
    data := &data.BarEventFromCSVFile{FileDir: "../testdata/test/"}
    data.Load(symbols)
    test.SetData(data)

    // 配置投资组合
    portfolio := &backtest.Portfolio{}
    portfolio.SetInitialCash(10000)  // 初始资金10000

    // 设置头寸管理规则
    sizeManager := &backtest.Size{DefaultSize: 100, DefaultValue: 1000}
    portfolio.SetSizeManager(sizeManager)

    // 设置风险管理规则
    riskManager := &backtest.Risk{}
    portfolio.SetRiskManager(riskManager)

    test.SetPortfolio(portfolio)

    // 创建交易策略
    strategy := gbt.NewStrategy("basic")
    strategy.SetAlgo(
        algo.CreateSignal("buy"),  // 简单的买入信号生成算法
    )

    // 添加交易标的
    strategy.SetChildren(gbt.NewAsset("TEST.DE"))

    test.SetStrategy(strategy)

    // 配置交易执行模块
    exchange := &backtest.Exchange{}
    test.SetExchange(exchange)

    // 配置统计模块
    statistic := &backtest.Statistic{}
    test.SetStatistic(statistic)

    // 执行回测
    test.Run()

    // 输出回测结果
    test.Stats().TotalEquityReturn()
}