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RSS订阅原创 R语言notes（2）——Lasso
#R语言notes（2） 艾瑞巴蒂我回来啦！毕业真是个琐碎又漫长的过程，虽然已经在家休息了十多天了，天气炎热到不想写，但还是要坚持写下去。本期的主题主要是跟我的毕业论文有关。大致分为Lasso以及Adaptive Lasso的建模与预测中的R语言实现的问题~ 背景介绍 Lasso是机器学习中的一类稀疏学习模型，其包括在广义线性回归模型的范畴中。其主要的优势在于可以在大量的自变量中选取对因变量有影响的因子，同时进行参数估计与模型选择。 相关包的选择 对于Lasso相关包的选择还挺多的。我之前选择的包有
2020-06-18 16:14:26
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原创 Python—Token&Tushare
Token and Tushare - Token是啥？ Token在英语中是令牌的意思，一般用于登录系统、数据传输中作为访问通行证使用。 - 如何使用token？ 由于毕业论文需要5min/次的上证综合指数高频数据，加之没有免费的数据库以及淘宝买数据比较贵而本人比较穷的情况下，请教lygg获取的code如下： import tushare as ts import pandas as pd fr...
2019-12-27 17:45:35
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原创 R语言notes（1）——行列处理
R语言notes（1） 最近在写code的过程中，学到了几个函数，先记下来！ embed() 在时间序列的处理过程中，常常会用到滞后项，embed函数就是将一条时间序列嵌入到低维欧几里德空间中，简单而言就是生成滞后n阶的时间序列。 接下来就是演示过程： > train=c(1:10)#生成一个从一到十的序列 > View(train) > newtr=embed(train,...
2019-12-15 16:42:41
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原创 条件异方差模型（一）
条件异方差模型（一） 最近忙着理清毕业论文的思路，学习了一些波动率预测的模型嘻嘻！好记性不如烂笔头，先写下来~最近经过某大佬指点，发现镜像地址下载R以及packages的速度好快，也一并记下来！ 镜像地址的使用 在Rstudio中，在菜单栏中找到Tools–Global Options–Packages–修改CRAM mirror：China (Beijing) [https] - TUNA ...
2019-12-03 23:06:16
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原创 Python Second Week（二）
Python Second Week（二） 最近出没比较频繁，因为比较有空hhh~继续今天的学习部分嘻嘻 三元运算 result=值1 if 条件 else 值2 进制 二进制：01 八进制：01234567 十进制：0123456789 十六进制：0123456789ABCDEF bytes类型 注：与字符串类型（如文本Unicode由str表示）区分。二进制数据（如音频、视频等）即...
2019-11-22 20:15:53
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原创 Python Second Week（一）
Python Second Week（一） 今天成都的天气虽然有点小霾，但还是给力，下午从“草坪读书会”变成了“图书馆阳台读书会”，所以昨天的C U Tomorrow拖到了这么晚！晚上的网速总是如此得不给力，能学到几点就写到几点吧~ 库（模块） 库：标准库&第三方库 sys 提供对解释器使用或维护的一些变量的访问、与解释器强烈交互的函数。 ex.Python版本信息查询： impo...
2019-11-21 23:15:39
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原创 Python First Week（二）
Python First Week（二） 新的一天的学习时光又开始啦~ 今天大部分都在猜数字Game，噗~ getpass 可惜这个getpass不能应用于劈叉！ #getpass在pycharm中无法使用，只能在终端窗口中运行 import getpass username=input("username:") #使得password变为密文不可见 password=getpass.getp...
2019-11-19 15:37:53
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原创 Python First Week（一）
Python First Week（一） Hi~由于前一个月忙着准备挑战杯国赛，懒散的我没有学习，so也没有更新博客，这周开始继续学习。因为之前的R语言学习是跟着Ruey S. Tsay的《金融时间序列分析》这本书，老年人记性不好有点忘记了（后期可能也会改变一下学习R语言的方法），暂时移情别恋Python，噗~ 打印 打印（输出）超级简单，一行搞定！ `print("Hello World!"...
2019-11-18 18:33:49
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原创 线性时间序列分析（二）
线性时间序列分析（二） 平稳性检验 AR模型时间序列平稳性条件：所有特征根（特征方程所有解的倒数）的模都小于1，即特征方程所有解的模都大于1。 AR模型阶数p的确定 一般有两种方法确定：一是利用偏相关函数（PACF），另一种是用某个信息准则。 re=szindex[,3] re1=as.numeric(szindexreturn)m1=ar(re1,method="mle")m1return...
2019-10-12 20:45:21
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原创 线性时间序列分析（一）
线性时间序列分析（一） 自相关系数的检验——混成检验（Portmanteau Test) Box.test(d3,lag=1,type=“Ljung”) %lag意思为时间间隔或者说是滞后，一般可选用5 Box-Ljung test data: d3 X-squared = 18.811, df = 1, p-value = 1.444e-05 %接上一篇博客数据集{d3},对其进行混成...
2019-10-09 10:30:03
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原创 R语言基础数据操作&fBasics
R语言基础数据操作&fBasics xlsx文件的导入 library(readxl) data1 <- read_excel(“C:/Users/12241/Desktop/data1.xlsx”) View(data1) %可以直接用R语言中的import进行操作 删除空值NA&某行某列 data2=na.omit(data1) %剔除空值 data3=...
2019-10-07 15:18:04
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空空如也
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