金融计算的开源库——QuantLib 学习入门

QuantLib 是一个免费、开源的金融计算库,专注于期权定价和固定收益产品计算。它支持亚式、欧式、美式和百慕大期权的定价,包括多种波动率模型和校准方法。此外,它涵盖了固息债、浮息债等各种固定收益产品的数据结构和计算。在Ubuntu上安装使用QuantLib需要先安装Boost库,学习QuantLib推荐结合金融书籍和官方文档。快速上手可以选择QuantLib-Python或RQuantLib,它们提供了QuantLib的部分功能。

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本文在Creative Commons协议下发布。

简介

瞬息万变的金融市场开发出了太多的金融产品,产生了太多的计算问题,这对于 Fintech 来讲:无论是计算能力上的,还是软件设计上的是一个巨大的挑战。

QuantLib 是一个免费、开源的软件库,旨在为量化金融计算提供一个统一的、综合的软件框架。QuantLib 的源代码由 C++ 编写,得利于 C++ 在面向对象和泛型编程方面强大的表现力,以及C++对贴近底层所带来的出众执行效率,QuantLib 一方面可以清晰地描述各种复杂的金融产品,同时兼顾了计算速度。

主要功能

QuantLib 所提供的功能聚焦在两大领域:

  1. 期权定价以及相关计算;
  2. 固定收益产品定价以及相关计算。

与期权相关的主要内容有:

  • 表示亚式期权、欧式期权、美式期权、百慕大期权等等不同种类期权的数据结构;
  • 基于解析法、有限差分法、二(三)叉树法和 Monte Carlo 的定价引擎;
  • 多种波动率模型,例如 Heston 模型、GARCH 模型和局部波动率模型;
  • 校准波动率期限结构的方法。
  • ...

与固定收益相关的主要内容有:

  • 表示固息债、浮息债、零息债、通胀挂钩债券、利率互换、可转债等等不同种类固定收益产品的数据结构;
  • 表示收益率期限结构的数据结构;
  • 现金流分析;
  • 若干种收益率曲线的插值方法;
  • 若干种计息方法,例如 Actual / 365、Actual / 360、30
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