量化交易系统开发-实时行情自动化交易-8.21.无限易平台

19年创业做过一年的量化交易但没有成功，作为交易系统的开发人员积累了一些经验，最近想重新研究交易系统，一边整理一边写出来一些思考供大家参考，也希望跟做量化的朋友有更多的交流和合作。

接下来会对于无限易平台介绍。

无限易是一款专业化的量化交易平台，提供从策略开发、回测到模拟交易和实盘部署的一站式解决方案。平台支持Python编程语言，并具备完善的数据接口、算法引擎以及多种工具模块，方便开发者快速构建和测试量化交易策略。

本文将通过经典的“双均线策略”作为示例，演示在无限易平台上的量化交易开发与回测过程。

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1. 策略背景：双均线策略

策略逻辑

双均线策略是一种趋势跟随策略，利用短期均线和长期均线的交叉关系生成交易信号：

• 买入信号：短期均线上穿长期均线（黄金交叉）。
• 卖出信号：短期均线下穿长期均线（死亡交叉）。

适用场景

• 优势：适用于趋势性市场，有助于捕捉主要价格波动。
• 局限：在震荡行情中可能产生较多的错误信号。

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2. 策略开发

无限易量化平台支持基于Python的策略开发。以下为完整的策略实现流程和代码。

（1）初始化环境

在策略中初始化参数和必要的模块。

# 引入必要模块
import easytrader as et
import pandas as pd
import numpy as np

# 策略参数设置
SHORT_PERIOD = 10  # 短期均线周期
LONG_PERIOD = 50   # 长期均线周期
INITIAL_CAPITAL = 100000  # 初始资金
STOCK_CODE = '000001'  # 交易标的，平安银行

（2）获取历史数据

通过无限易的数据接口加载交易标的的历史行情数据。

# 加载股票历史数据
def load_stock_data(stock_code, start_date, end_date):
    # 示例：通过平台接口获取数据
    data = et.get_stock_data(stock_code, start_date=start_date, end_date=end_date)
    dat