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RSS订阅原创 实证资产定价原理和策略
同样的，我们基于历史收益率来判断其与未来收益率的关系，如果历史收益率高（低）的股票未来收益率低（高），这种现象称之为反转效应（短期反转由Jegadeesh, 1990和Lehmann, 1990发现；由于中国股市特有的壳价值问题，美国市场流行的Fama-French三因子模型（Fama and French 1993）在中国并不好用，Liu et al.（2019）在JFE发表文章Size and Value in China，提出了符合中国国情的中国三因子模型。
2023-12-22 16:55:07
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原创 Python中datatime、pandas中timestamp时间数据类型
最近在做代码的时候，发现同一段计算基金产品MTD、QTD、YTD的代码中，同时出现了datatime和timestamp两种时间数据类型，于是决定做一定的梳理。梳理不全面，仅仅针对代码需要的部分，敬请补充完整。严格来说，这两种数据类型分别为和 ，分别属于datetime和pandas库。按照今天是2023年10月3日为例，在命令行中，其定义、展示方法大致如下：两个和str转换的函数首先是strftime方法。顾名思义，这是from time数据类型生成str。有意思的是，这两种数据类型都有这种方法。另
2023-10-04 00:08:10
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原创 BAB因子(Betting Against Beta)的构建和SAS实证复刻
Frazzini et al.（2014）构建了BAB因子。在实证检验方面，该文献分别在不同的市场中，包括美国和国际股票市场、国债市场、外汇和商品市场等数据，计算根据beta大小分成的10组和BAB因子的超额收益、alpha、beta、年化波动率和年化夏普比率。本代码重点关注Frazzini et al.（2014）的BAB因子构建和在中国A股市场的实证复刻。
2023-01-12 11:45:01
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原创 运用MATLAB探索上证指数（1990-2022）基本特征：走势、损益、回报率、自相关
可见，中国的数据并不是很支持“回报率无自相关”（左图），而“回报率平方有自相关”（右图）的特性。基于此，GARCH模型对于1990-2022上证指数的适用性值得探讨（获取去掉1990年代的样本之后，又符合GARCH的适用性了）。07-08年，和15年股灾的时候，单日损益绝对值比较大。其他时候来看，在市场很不健全的90年代，日收益率超过10%的并不少见。来源于wind，获取1990-12-19到2022-10-12的上证指数日收盘价数据，共有7773条数据。可见，从2007年开始，上证就突破了3000。
2022-10-12 16:19:54
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原创 关于Numpy处理图像和提取图像色位：照片加滤镜的Python方案
基于Numpy处理图像和提取图像色位的手段，以后在给照片加滤镜的时候，也可以借助Python完成。
2022-10-03 17:56:40
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原创 “见好就收”的交易策略是否合理——基于沪深300期货的MATLAB验证
“见好就收”是一种傻瓜式的交易策略，但似乎能稳赚不赔。希望通过MATLAB和沪深300期货数据，验证该交易策略是否可行。
2022-04-21 21:06:25
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原创 2022年MathorCup建模赛D题：MATLAB代码与若干问题
本笔记作于2022年4月19日晚。作者曾参加2022年4月的MathorCup数学建模赛，并选择D题。
2022-04-20 00:50:31
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原创 降维分析：人类发展指数法(IFI法)
人类发展指数法(IFI法)是平均数方法的一种. 平均数方法是降维分析里面最基础的方法. 比如加权平均, 算术平均, 调和平均等等. 但是注意平均数方法只能把维度降到 1 维.我只弄清楚了这个算法的流程和简单的几何意义, 深层次的为什么这么做以及适用的范围还不得而知.本质上这是一种加权平方平均法, 将一大堆的权重值 Ai 降维成一个变量 IFI. 分为以下几部.带尺寸的图片: ...
2021-02-20 17:05:15
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BAB因子复刻SAS代码
2023-01-12
空空如也
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