打造属于自己的量化投资系统1——backtrader框架简介

一、核心组件

（1）数据加载（Data Feed）：将交易策略的数据加载到回测框架中。
（2）交易策略（Strategy） strategy.py：该模块是编程过程中最复杂的部分，需要设计交易决策，得出买入/卖出信号。
（3）回测框架设置（ Cerebro）cerebro.py：需要设置（i）初始资金（ii）佣金（iii）数据馈送（iv）交易策略（v）交易头寸大小。
（4）运行回测：运行Cerebro回测并打印出所有已执行的交易。
（5）评估性能（Analyzers）:以图形和风险收益等指标对交易策略的回测结果进行评价。

二、策略的生命周期

1.Conception: init

任何类在生成的时候都是先调用这一初始化构造函数
This is obviously invoked during instantiation: indicators will be created here and other needed attribute. Example:

def __init__(self):
    self.sma = btind.SimpleMovingAverage(period=15)

2.Birth: start

start方法在cerebro告诉strategy，是时候开始行动了，也就是说，通知策略激活的时候被调用。
The world (cerebro) tells the strategy is time to start kicking. A default empty method exists.

3.Childhood: prenext

有些技术指标，比如我们提到的MA，存在一个窗口，也就是说，需要n天的数据才能产生指标，那么在没有产生之前呢？这个prenext方法就会被自动调用。
indicators declared during conception will have put constraints on how long the strategy needs to mature: this is called the minimum period. Above init created a SimpleMovingAverage with a period=15.As long as the syst