dengyue1538-优快云博客

转载通过jqdata校验本地vnpy数据库中日线和分钟线数据的完整性

校验本地数据完整性通过jqdata校验本地vnpy数据库中交易数据的完整性登陆jqdataimport pandas as pdimport matplotlib.pyplot as pltimport numpy as npimport jqdatasdkimport talibtel = '12345678900'pwd = '123456'...

2018-12-18 10:24:00 213

转载量化学习：批量将历史数据以vnpy的数据格式添加到mongodb

由于期货合约历史的分钟线数据过多，导入时间特别长，在这个过程中针对遇到的导入过慢的问题的解决思路如下：1.首先，vnpy原本的loadcsv功能，是将csv文件读取以后，按行进行数据转换，按每一条的时间replaceone更新到mongodb中，由于本次是一次性向数据库插入数据，所以处理后通过insert_many的动作，进行一次性插入，提高插入数据的效率。2.再后来还是速度比较...

2018-08-09 10:03:00 987

转载量化学习：聚宽jqdatasdk对接vnpy的数据服务

数据服务：使用聚宽jqdatasdk获取分钟数据按vnpy的Bar格式导入至mongodb中提供downloadAllMinuteBar()，可以通过定时任务的形式，按vnpy的数据格式，每日获取分钟数据写入到mongodb当中提供downloadMinuteBarByDate，可以输入开始日期与结束日期，将时间段内的分钟数据写入到mongodb当中在config文件中配置j...

2018-08-02 19:14:00 248

转载量化学习：vnpy使用jqdatasdk进行初始化数据

聚宽提供的jqdatasdk，很好的使策略能在本地使用数据源，今天的修改就是使用jqdatasdk的数据，替换vnpy从mongodb获取数据进行策略数据初始化的过程。首先安装完jqdatasdk后，在程序中引入之后修改onInit函数，onInit函数是在策略初始化的过程中会调用到的函数。 1 def onInit(self): 2 ""...

2018-08-01 19:26:00 463

转载量化学习：通过vnpy与jaqs进行实盘

根据PKUJohnson的github的指南，完成vnpy与jaqs的实盘对接，原地址如下：https://github.com/PKUJohnson/LearnJaqsByExample/blob/master/case4.md我是通过代码安装vnpy与jaqs，vnpy使用的是python2.7，jaqs使用的是python3.6启动vnpy/examples/JaqsS...

2018-07-26 16:19:00 386

转载 RiceQuant开源项目Rqalpha运行结果文件result.pkl读取

import cPickle as picklef = open('D:\\OpenSourceTradePlatform\\result.pkl')info = pickle.load(f)print info即可显示pkl文件中的内容。相关pickle模块的简单介绍：python数据持久存储：pickle模块的基本使用转载于:https:...

2017-03-21 16:22:00 686

转载 RiceQuant开源项目Rqalpha运行演示策略的错误“ERROR 'figure' is an unknown keyword argument”...

在使用rqalpha执行时，增加--plot参数，产生以下错误。看到的报错信息所出的位置是plot.py这个文件。查询后的解决方案是找到import matplotlib，后面增加use('Qt4Agg') import matplotlib; matplotlib.use('Qt4Agg')修改后再次执行，即可正常运行回测转载于:ht...

2017-03-21 16:05:00 439

转载《机械交易系统》读书笔记：日内均值回归交易者心理分析

　　短线交易者在一个交易日内要做很多次决策，因此他们也是在生涯初期最有可能从系统交易中获益的人。更多的决策，更多的机会，同时也有更大的压力：短线交易者，尤其是日内交易者，常常被直觉所误导，机械交易系统可以有效地解决这个问题。　　由于机械系统日内交易者（相对应的是直觉交易者）有着明确的建仓点、平仓点、风险和（大多数情况下）回报，这就让他们的交易习惯从快速思考、快速反应变成了无限的对...

2017-03-21 15:46:00 733

转载《机械交易系统》读书笔记：均值回归交易者心理分析

钢铁般的纪律　　坚持与众不同想成为一个成功的均值回归交易者，你必须克服许多心理障碍：从众心理、媒体误导、最近价位变化方向的影响、所有这些障碍的克服都要归功于一个基本的要素：纪律。没有纪律（和勇气）来作出与最近价位变化相悖的行动，我们永远会生活在不敢执行系统信号的恐惧中。　　当错失了一次交易的机会，市场又回到了平均值时，恐惧逐渐转变成了悔恨，然后是下一次类似机会到来时不再错...

2017-03-21 15:34:00 191

转载《机械交易系统》读书笔记：趋势交易者心理分析

尽管这里的心理分析不能包罗万象，但我相信它可以帮助读者理解趋势交易者的心理特点，然后再评估自己的个性是否与这种策略相匹配。愿意买高／卖低如果交易者不能坚持这个原则，那就可以跳过后面的内容。趋势交易能成功的原因就在很少有人愿意买高／卖低．下面是关于这个问题的一些心理提示：如果趋势交易很容易执行，那么所有人都会这佯去做，它就不会成为一个成功的策略 -当在等待卖高／卖低的机会...

2017-03-21 15:31:00 135

转载《机械交易系统》读书笔记：回测指标

1．总的净盈这是对系统盈利能力的衡量，但它并没有考虑其中所蕴涵的风险。这个限制，这只能当作一个比较粗略的指标。但是，当我们需要比较不同的交易策略时，因为每个交易策略都可能包含若干交易系统，使用这个指标不需要进行额外的计算。 2．交易数量(# Trades) 这是测试时间内所有交易的数量：对于趋势交易系统来说，我们希望在不影响盈利的情况下这个数值越小越好，这样可以减少工作量。 3...

2017-03-21 15:27:00 223