卡尔曼滤波（Kalman filter）公式推导详细版

卡尔曼滤波（Kalman filter）公式推导详细版

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记得很早的时候，我曾经手工推导过卡尔曼滤波，但是之前的已经大多记不起来了。今天帮着老师整理PPT的时候，老师让我补充完相应的推导相关的内容。所以今天就借着这个机会一并写一个卡尔曼滤波的公式的推导的博客。现在csdn上关于卡尔曼滤波的的推导的博客已经很多了，但是对于我这个入门小白来说，我还是觉得大神们的推导中间都省略了若干步骤，不够详细。所以我就补一个详细的推导过程吧！我的推导主要参考的博客是：

https://blog.youkuaiyun.com/dang_boy/article/details/78419480

如果大家还不太明白卡尔曼滤波的相关原理，大家可以参考上面的博客，我的推导过程和上面的过程一致，不过是更加的详细。废话少说，直接上图啦！希望大家能够看的清。

1. 卡尔曼滤波的迭代过程

 

2. 卡尔曼滤波的推导

最后祝大家推导愉快！！嘿嘿！