corn1949的博客

手把手教你用MATLAB计算欧氏期权定价

均值方程：描述时间序列数据的线性关系，通常是一个ARMA模型（Auto-Regressive Moving Average Model，自回归滑动平均模型），表示数据在某一时刻的期望值。，即广义自回归条件异方差模型，是一种专门用于分析和预测时间序列数据（特别是金融时间序列数据）中的波动性特征的模型。，自回归条件异方差模型），该模型解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设（方差恒定）所引起的问题。模型通过引入过去的方差来解释当前的方差，从而提高了对时间序列数据波动性的预测能力。

MATLAB实现GARCH(广义自回归条件异方差)模型计算VaR(Value at Risk)

MATLAB实现历史模拟法计算VaR(Value at Risk)

完美版MATLAB实现蒙特卡洛仿真计算投资组合的VaR(Value at Risk )

MATLAB蒙特卡洛仿真计算投资组合的VaR(Value at Risk )

如何用MATLAB写欧氏看涨看跌期权(B-S模型)的代码欧式期权 (European Options) 即是指买入期权的一方必须在期权到期日当天才能行使的期权。具体的数学模型为:无收益欧式看涨期权的定价公式无收益资产欧式看跌期权的定价公式其中 ， （1）S:标的资产的价格；（2） X：行权价格；（3） T-t：到期期限；（4）σ：标的资产价格波动率；（5） r：连续复利的无风险利率；有讨论的可以加我q ：1579325979加我微*信：corn1949模型介绍完毕, 上代码 ??

@TOC如何用MATLAB优化投资组合的风险(方差)或得到投资组合的有效前沿在金融领域，如果降低投资的风险是一个非常重要的问题，没有风险控制的投资无异于在资本的汪洋大海里裸奔。我们一般用资产收益率的方差来表示资产的风险(资产收益率的标准差称为波动率)， 而计算投资组合的风险则是一般人比较难理解的，这里我们不进行推导，直接给出计算表达式其中Var§为资产组合p的风险，w为各资产的权重，X为...