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RSS订阅原创 量化数据笔记第4篇： 美股逐笔成交、分钟K线、财报和基础信息——这份数据包都塞了些啥
缺点是科目的命名是供应商自己映射的，不是标准的 GAAP 标签，所以如果你用标准 US-GAAP 科目数据，可能要自己再对一遍映射表——我就碰到把“Interest Expense Net”和“Interest Income”合并到同一个科目里的情况，当时算财务费用率一直对不上，后来翻了原表才发现。分钟 K 线数据就有意思了，它给了多个周期打包在一起，1min、5min、15min、30min、60min 等，所以一个标的解压出来分好几个文件夹。，直接 pip 装了就能调，省得自己写脚本来回倒腾文件。
2026-10-22 14:55:33
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原创 量化数据笔记第3篇：外盘期货tick数据，这地方居然能直接下到逐笔成交
我找外盘期货的高频数据有一阵子了，之前要么去交易所官网一个一个扒，要么去某些量化平台买，死贵不说，格式还对不齐。后来在量化圈子里翻到一个CMES金融数据库，发现他们把美盘期货的tick和分钟线都打包好了，日度更新，直接下载就行。不是那种高大上的数据终端，就是个下载站，不过覆盖的品种挺全。CME、NYMEX、COMEX、CBOT这几个交易所的主力合约基本都有。我主要用原油CL和黄金GC，顺便瞟了一眼还有指数期货、外汇期货、农产品这些，差不多外盘流动性好的品种都涵盖了。
2026-10-20 15:36:39
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原创 量化程序笔记第二篇：外盘期货逐笔+分钟数据宝藏：CME、NYMEX全品种日级别打包，字段到底有多细？
目前用这个数据在跑一些微观结构的东西，像什么成交量不平衡、报价价差变化率，效果还没回测完，但数据颗粒度是足够的。覆盖的品种从指数的ES、NQ，到能源的CL、NG，再到金属的GC、SI，还有农产品那堆，总之你能在海外交易所想到的主流合约基本都有，而且每天更新，推后个一两天。直到那天半夜跑策略，发现分钟线里一个跳空死活对不上伍德量的突刺，翻了半天找到这个数据源，下了一份2024年美油（CL）的逐笔压缩包解压一看，愣了，字段多得差点把Excel卡死。参数别带月份，直接传主力识别码，接口自动去取对应的合约链。
2026-10-18 10:51:09
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原创 美股逐笔成交、分钟K线、基本面数据到底有哪些字段（附代码示例）
跑数据的时候高频 tick 数据量挺恐怖的，我用笔记本跑单只股票一天就能上 G，如果不是真要搞 HFT 或者做微观结构研究，建议先拿分钟线和日频基本面熟悉字段。实际用的时候，我发现有些 symbol 在盘前会把 bid/ask 留空，直接拿 bid_price<price<ask_price 去算价差会报错，所以得加一步缺省值填充，不然回测直接崩。这两个玩意儿一对比就很直观：tick 是微观的全部脚印，分钟线是帮你画好了的路径，看你的策略是在意每一腿还是大致方向。那个页面，我就不贴链接了免得被吞。
2026-10-15 16:12:02
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原创 A股Level2逐笔数据、五档快照和分钟行情下载
哪怕只是做日内波动率研究，或者想理解流通股的供给压力，回过头看逐笔成交的包夹情况，往往能解决很多从分钟线上看不明白的问题。我拿到这些数据的方式比较直接，没有去爬网页，是通过CMES金融数据库的接口拉的。起因很简单：有一次在复盘某只票的砸盘过程，觉得软件里放的委托队列刷新太快看不清，干脆就用python把一整天的逐笔委托全拽下来，截一小段dump到excel慢慢翻。注意，逐笔成交里的“方向”有些数据商是用买卖盘指来判定的，如果一口价打上去吃掉了卖一，那笔成交通常标为买方向。逐笔委托也是类似的，换。
2026-10-13 12:08:48
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原创 期货行情数据怎么用？我常看的几类数据字段拆解
大概就这些了，不同市场、不同阶段的数据陷阱肯定还有不少，只能遇到了再补。它还有个好处是把期权的希腊字母情算好了，不用自己再对着 BS 模型敲计算器。这个是真正精细到每一笔委托和每一笔成交的数据，量是真的大，一天一个活跃合约能好几个G。这个不是传统意义上的数据，是一个打包好的回测框架，里面直接接好了前面提到的行情数据接口。我把几个常用的数据结构和踩过的坑记下来，方便自己以后翻，也希望能帮到有类似需求的朋友。拿五档数据做盘口失衡时，总买量去除掉己方撤单才能更真实，否则虚量太大了，这是我实盘吃过亏的地方。
2026-10-11 15:20:56
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原创 A股股票五档Tick快照、分钟行情与逐笔L2十档数据介绍
日常做分析，我自己组合着用的习惯是先用分钟线选股或者初步筛选，锁定几只票之后再去看它们的五档快照或者逐笔成交，看是否有什么异常的盘口行为。我自己用的时候比较关注买一卖一的挂单堆积变化，至于卖五买五那种位置，流动性差的票基本是空的，参考意义不大。不过如果做高频因子，前五档的厚度比值还是挺有用的，尤其看到买一单突然被吃掉又没补上来，这个节点的快照就别有意味。接口返回的字段就是上面提到的那些，不过注意一点：每个来源对涨跌停时的挂单处理不一样，有些会保留涨停价上的买单，有些会直接过滤掉，取数据前最好先看清楚说明。
2026-10-09 12:11:18
102
原创 港股美股L2逐笔与Tick数据，还能下载分钟线
一开始以为是延迟，后来把逐笔成交拉出来一比对，发现每分钟里头，有那么几笔大单完全是照在对手价上硬吃，一分钟K线里就那根长上影，压根没显出这些单子有多凶。Tick 记录的是盘口切片，通常是一秒内好几个快照，每个快照带 10 档挂单量和价格。后来发现 CMES金融数据库上有整理好的历史逐笔和 Tick，不用自己爬了，直接从本地拉取就行，关键是字段和我刚说的基本一致，不用来回清洗。所以后来我的习惯是，要么就拿着十档tick慢慢盯，要么就干脆把历史的高频数据直接下到本地，回放一遍。至于分钟线怎么下，直接用。
2026-10-03 00:31:04
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原创 从Level2逐笔到十档行情，我扒了这些A股盘口数据
这些数据不是两市拍脑袋就给的，背后都是交易所专门的Level2行情源。所以后面我就直接找数据结构完整的源，比如CMES金融数据库那边的行情接口，它把逐笔成交和委托的原始序号都保留下来了，这样回测的时候才不会因为数据阉割出偏差。我比较烦的一点是，有些数据源在涨停或跌停时，十档挂单数据会突然缺失，或者返回的卖一量直接变成0，这其实是正常现象，但如果你代码没做好异常处理就容易崩。跑这里的时候有个坑，两市的数据格式微调过，沪市带的委托序号是变长的，深市是定长的，解析的时候不能用同一套截取逻辑，否则后面全部错位。
2026-10-01 13:42:40
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原创 期货L2五档和逐笔数据，这个宝藏数据源我得记一下
每条快照的字段是：时间戳、合约、昨结、开盘、最高、最低、最新价、成交量、持仓量、然后就是标准五档的买价买量、卖价卖量，还有加权平均价。分钟级别行情就简洁很多，跟普通看盘软件导出的差不多：每分钟的开高低收、成交量、成交额、持仓量，没了。前两天做回测被数据坑惨了，本来想自己拼个order book动态变化，结果网上下载的所谓tick数据丢包丢得离谱，盘口动不动就少一档，搞得我模型一直给假信号。下载挺傻瓜的，不用一个个扒网页，输对合约和日期就行，速度还行，主要是不卡IP，不会下到一半跳个验证码出来让人崩溃。
2026-09-30 11:32:58
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原创 期货期权L2五档行情、逐笔成交、分钟日线数据字段速览
我刚开始用的时候直接全都用bid1和ask1算价差，后来发现其实中间档位的挂单量变化才是信号，尤其是第三档突然堆量然后撤掉，这种套路很常见。所以实际用的时候我只抽几个列，剩下的懒得看。日线也是差不多的，不过换手率之类的期货不太care，持仓变化更重要。他们那边下载的分钟线数据已经对齐好了，没有那种缺分钟的坑，这点比我用某些API自己合成要省事。它的结构和股票不太一样，有些平台会给20档，但在期货期权这块，这个数据源统一是五档。，发现他们直接给打包成csv，下载下来就能用，这才把数据这头疼的事先跨过去。
2026-09-28 20:28:09
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原创 扒了全网最折腾的港股美股高频tick数据，逐笔和十档这堆字段到底怎么看
最近被一个多腿期权策略折磨得够呛，需要回测港股和美股的历史盘口深度，常规行情软件导出的数据最多就五档，而且很多关键时间点直接缺失。试了试，它把港股和美股的历史tick都打包好了，字段命名统一，接口文档直接给好了示例，不用自己再翻维基上的市场微观结构文档。反正我现在的习惯是，拿到新年份的数据，先看剔除竞价和停牌后的成交连续性，再对一下头寸调整事件，没什么大问题才会放进去跑全量。其实第一次拿这些数据的时候，我直接用的网上下载的元数据说明去映射字段，结果成交方向字段人家叫。代码跑出来的数据是清洗过的，
2026-09-27 11:05:25
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原创 A股L2逐笔tick、毫秒级行情、分钟级数据，五档十档都在这里了
栽在高频回测上，就因为数据精度没选对。起初拿1分钟线做订单失衡，怎么测都跟实盘差一截。后来才明白，中间跳过的tick细节太多，成交方向判断全歪了。如果你也需要更细的颗粒度，下面这些数据可以直接下载到本地。这个站点所提供的数据主要有四类：逐笔tick、分钟线、五档快照、十档快照，覆盖沪深两市A股（含创业板、科创板）。不需要实盘接口，直接下载csv或通过API获取，适合做深度回测、因子挖掘或者单纯想看看L2的盘口结构。
2026-09-24 15:20:44
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原创 A股高频逐笔L2行情数据到底有什么？
之前用 Level1 做回测，一到盘口细节就抓瞎。后来硬着头皮去啃交易所的逐笔数据，才发现里面的门道比想象中多。整理了一份我自己实际拉下来觉得还算有用的字段，不保证全，但应该能帮刚开始接触的人少爬点坑。
2026-09-23 09:51:55
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原创 A股逐笔成交、逐笔委托、十档/五档Tick订单薄及分钟数据下载清单
刚开始用A股高频数据做策略回测那阵子，我被十档盘口里面那些密密麻麻的空价位搞得头大——明明买三挂着个单子，买四、买五直接跳空，一刷新又消失了，到底该咋处理？另外提醒一句，下载的 csv 文件多少会有一些脏数据，比如退市股票最后几天的成交笔数对不上，或者集合竞价阶段的委托方向标记错误，这些需要自己做清洗校验，没办法直接无脑丢进模型。字段包括日期、时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额。处理的时候得留心，如果某个价位没有挂单，对应的价格和数量列可能是空的，也可能是补成上一档的价格、数量为零。
2026-09-22 12:09:07
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原创 我在扒港股美股L2数据时发现的一个冷门渠道
之前搞量化回测，想找港美股的历史level2数据，找了圈里几个朋友问，要么贵得离谱，要么只提供最近几个交易日。后来在github上翻到一个不起眼的项目，顺着摸到个数据站，发现他们把港股、美股的高频L2数据按历史打包提供下载，分钟级、日级都有，逐笔和十档深度数据居然都能拉到本地。说实话，拿这些数据自己处理还是要花点时间的，盘口和逐笔对齐、交易所时区转换、日内复权这些细节都需要补上。但是没有数据，连下手的机会都没，这是最难受的。港股市和美股有一点不同，港股的逐笔和盘口文件各自独立，美股是合并在一个文件里的。
2026-09-20 11:05:49
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原创 A股L2历史数据：逐笔成交/委托、十档五档、tick快照和订单薄都有啥？
必须提一点，不同交易所的尾盘集合竞价处理不一样，深交所最后三分钟撮合那一段，部分时间戳在逐笔成交里会缺失，逐笔委托里却有挂单，导致成交和委托对齐不上。有一个字段叫“委托买入总量”、“委托卖出总量”，这个不是已经成交的，是带撤单前的总共挂过的量，好用也不太好用，因为加权均价是动态算的。顺手说下分钟线和实时五档，分钟线没啥特别的，就时间、开盘、最高、最低、收盘、均价、成交量、成交额，和其他免费源一致，唯一好处是它和Level2其他数据时间戳对齐，多数据合并不漂移。，按天存成文件，格式说的比较清楚。
2026-09-18 14:45:41
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原创 扒下来才发现，港股的L2逐笔数据原来长这样
先贴个我在本地下载解析好的截图感觉吧，我记得有次凌晨挂脚本跑，拉了一个星期的腾讯和美团，单文件csv解压后才500多M，不算大，但它里面是把每一笔成交都拆开记录的，不是那种1分钟聚合。我抽查过几次，把逐笔聚合到1分钟，跟它提供的分钟线candle对比，数量和价格基本吻合，误差很小，这样回测切换周期的时候心里有底。分钟级别的数据就没啥好多说的了，就是常用的OHLCV，不过它那边把分钟线也细分到1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟都提供了。我当时取的是腾讯控股的某一天逐笔成交，返回的字段让我有点意外。
2026-09-17 12:28:01
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原创 扒下来才发现，港股的L2逐笔数据原来长这样
先贴个我在本地下载解析好的截图感觉吧，我记得有次凌晨挂脚本跑，拉了一个星期的腾讯和美团，单文件csv解压后才500多M，不算大，但它里面是把每一笔成交都拆开记录的，不是那种1分钟聚合。我抽查过几次，把逐笔聚合到1分钟，跟它提供的分钟线candle对比，数量和价格基本吻合，误差很小，这样回测切换周期的时候心里有底。分钟级别的数据就没啥好多说的了，就是常用的OHLCV，不过它那边把分钟线也细分到1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟都提供了。我当时取的是腾讯控股的某一天逐笔成交，返回的字段让我有点意外。
2026-09-16 18:23:19
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原创 股L2逐笔、十档五档Tick快照与订单簿历史数据
快照的字段基本一样：时间、前收、开盘、最高、最低、最新价，还有委买1到10（或到5）的价格和数量、委卖1到10的价格和数量，另外会有总买量、总卖量、加权平均委买委卖价这些东西。十档和五档的区别主要在盘口深度，做高频的时候十档明显能看到更厚的挂单墙，五档就有点不够用，但这个也看票，流动性差的票挂出十档的情况其实不多，很多时候五档也就够覆盖流动性了。它们对应的是上交所和深交所不同的披露规则，深交所从2021年左右升级了五档快照，上交所这边有逐笔委托，深交所本身不发布逐笔委托，这一点在选数据的时候挺容易搞混的。
2026-09-16 18:21:19
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原创 期货L2五档、逐笔、分钟、日线数据字段速查（附我踩的坑）
逐笔委托就更绕了，字段有：委托时间、委托价、委托量、委托方向、订单状态（已报、部成、全成、已撤啥的），一笔委托可能会分好几次成交，一条原始委托裂成好几条状态行，数据量直接爆炸。就拿螺纹钢来说，一天就能干到2G多，内存不够建议直接分时段拉，别一次吃整天的。L2五档每个快照的字段有：时间戳、合约代码、买一价到买五价、买一量到买五量、卖一价到卖五价、卖一量到卖五量、最新价、成交量、持仓量、成交额、均价等等。逐笔成交字段：成交时间、成交价、成交量、成交方向（多开、空开、多平、空平之类的）、撮合号。
2026-09-14 01:21:02
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原创 外盘期货L2逐笔订单簿数据，到底能拿来干嘛
当时为了找稍微靠谱点的逐笔数据，我差不多把市面上能试的渠道都踩了一遍坑，好多要么缺字段，要么直接给你合并过的快照，根本没法用。说回数据本身，我觉得这个源的订单簿有个好处是它没过滤掉那些极小单，有些数据商会把小于一定阈值的挂单直接去掉，看起来干净，但实际盘口上的“冰层”可能就看不到了。分钟线数据里，持仓量这个字段我经常拿来筛品种，像天然气、铜这类品种，持仓量变化大的时候跟着放量，这时候拉订单簿看细节特别有意思，能看到一些大单是怎么拆开来挂的。的接口，可以直接pip装，省了不少事。另外，它同一个页面还提供。
2026-09-09 10:38:21
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原创 外盘期货分钟数据（CME、COMEX、NYMEX）到底给了哪些字段
CME和COMEX的数据在同一个接口里，换个exchange参数就行，比如黄金就是COMEX的GC，白银是SI，NYMEX现在被CME并了，但代码里还是填NYMEX，像天然气NG、钯金PA这些，试下来都能走通。跑出来的数据还算干净，不过我发现有些成交量的分钟线会出现0，后来查了一下，那段时间是集合竞价，交易所没连续撮合，所以回测的时候得把这种分钟剔掉，不然策略会报错。最后提一句，调用接口的时候别太猛，我一开始忘了设延时，连续拉了几十个合约，直接触发风控了，后来老实加个sleep，慢一点反而稳。
2026-09-08 10:21:36
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原创 美股分钟＆日线历史数据，终于不用再到处拼字段了
时间戳是美东，转为北京时间或 UTC 时记得加偏移，别学我对着 UTC 时间发信号。成交量包含盘外，如果策略用成交量做过滤，最好按交易所时段截一下。空值情况极少，但偶尔有，一般直接 ffill 或者丢弃就行，不影响长周期回测。vwap 和 close 的关系可以简单验证一下数据是不是正常，差太远的话那根 K 线可能有问题。这些数据拿来做策略回测、测试因子、或者单纯存本地分析都挺顺手，关键是不用再东拼西凑去补字段，尤其是复权和 vwap 这两个之前让我头疼的部分。
2026-09-06 21:05:03
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原创 淘到宝了，港股分钟历史数据这里居然能直接下
最近给港股策略在做回测，别的东西都好说，唯独分钟线数据把我折腾得够呛。市面上要么是收费的天价终端，要么就是东拼西凑的残次品，K线缺胳膊少腿，成交量还对不上，回测跑出来的曲线能把自己气笑。后来在扒各种量化论坛的时候，无意间看到有人提了一嘴，顺着线索摸过去，发现居然有个地方把港股分钟历史数据整理得挺明白，直接下载就行，省去了自己用 API 一行行扒拉的功夫。我把自己用到的几类数据整理了一下，如果有同样在折腾港股回测的朋友，可以看看有没有你需要的。
2026-09-05 10:54:40
208
原创 国内期货Level2五档行情与逐笔成交数据介绍
单看这些字段，大多数人可能觉得也就那样，但我是喜欢盯着买一和卖一量的变化速度，比如价格没动，但卖一挂单突然被吃得飞快，而且撤单不多，这个细节只有五档能看出来，三档根本不够用。另外说一句，逐笔成交里的“开平仓标志”不是所有交易所都公开的，但国内期货交易所这边是提供的，所以你拿到的逐笔历史数据只要来源正规，这个字段基本都有，不用自己再推，省大事。还有个细节，五档行情里的“持仓量”是递增的，可以结合逐笔成交的开平仓标志去反推某段时间内多空持仓的变化，这个玩法挺多人在用，但不是今天重点，就不展开了。
2026-09-02 11:46:45
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原创 CME和CBOT外盘期货数据下载资源介绍
重新拉数据的时候，偶然翻到cmes-data.com，没想到他们把CME和CBOT的行情数据整理得挺全，还支持直接下载，就顺手把常用的品种都拖下来了。另外需要注意，不同品种的tick数据，字段完整性不太一样，像股指期货的盘口数据明显比农产品丰富，CBOT的部分品种甚至连买卖盘口都没有，只能拿到价格和量。对了，网站里还有CME和CBOT的日线、分钟线数据，也可以直接下载，懒得调API的话，点几下就能拿到，不过分钟线的成交量有些奇怪，有的品种是用合约乘数累加过的，有的没有，下之前最好看一眼说明。
2026-09-02 11:36:33
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原创 外盘期货高频数据包（CME/NYMEX/COMEX）里面到底有什么？
最近折腾外盘期货的高频数据，打开那个数据包的时候差点被文件夹名字绕晕——什么，文件名长得像乱码，但拆开看其实挺有意思。干脆把里面到底塞了哪些字段、哪些数据包，按我扒拉出来的结果整理一下，免得每次都要点开预览。先说好，这堆数据是真的大，一个Tick文件解压后动不动就几个G，电脑配置不够的别轻易全量下载，否则硬盘叫起来比空调外机还响。
2026-09-01 00:42:50
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原创 扒一扒A股 Level2 逐笔、十档和 Level1 五档 tick 数据到底长什么样
先说我最头疼的 Level2 逐笔数据。Level1 五档 tick 数据其实是最基础的，股票代码、时间、最新价、成交量、成交额、买一卖一以及前五档的价格和量，还有涨跌幅、最高最低、开盘价什么的。分钟线接口就比较规矩了，能拿到 1 分钟、5 分钟、15 分钟、30 分钟、60 分钟的 K 线数据，字段包括开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、成交额。这个表格不全，我没写 Level2 逐笔合成盘口的功能，其实很多平台是把逐笔和十档结合起来用，还原委托队列，但那个太费存储了，我这边机器扛不住，暂时放弃了。
2026-08-30 11:52:46
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原创 港股Level2历史数据：逐笔成交与分钟线
不过，这个分钟线不是tick级别聚合的，而是交易所给出的分钟快照，所以最优买卖价是那一分钟结束时的状态，不是分钟内的平均。不过，数据毕竟是历史的，自己要处理好复权和除息，他们提供的价格是实际成交价，没做复权，我都是自己另外处理。有时候下载的CSV文件里会有几个字段是空的，比如某些股票当时没有十档盘口，只有五档，那额外五档的字段就是NULL，这个在后续处理时要留意，别直接dropna把整行丢了。数据覆盖时间上，港股Level2历史数据可以回溯到2020年，再早的只有分钟线，tick是从2020年开始的。
2026-08-28 15:41:21
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原创 港股历史分钟/逐笔/十档行情数据量化接口字段清单
折腾了一圈，最后在 cmes-data.com 上看到有人整理了一份比较完整的港股历史行情，覆盖了分钟K线、逐笔成交和十档盘口，时间跨度能到20年，就顺手把字段和大致的用法记了下来，方便之后自己查。后来看了下文档才发现，港股有些大单是通过U盘成交的，价格和自动对盘可以差很多，筛选的时候要特别注意。注意 pre_close 这个字段，港股有午休，下午开盘会有个新的前收盘价，和A股逻辑不太一样，回测的时候如果直接用 close.shift(1) 会出错，直接用 pre_close 更稳妥。
2026-08-28 00:42:15
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原创 期权分钟行情数据下载：商品/股指/ETF期权全覆盖
区别就是合约代码的命名规则不一样，比如ETF期权是“510050C2503A05000”这种，商品期权是“TA503C5500”之类的。还有一点，商品期权和股指期权的分钟数据波动特性差很多，商品期权经常出现几分钟没人交易，成交量是0，但盘口还在，所以用的时候要处理一下。ETF期权对应的交易所是上交所SSE，股指期权是中金所CFFEX，商品期权就看具体是哪个商品交易所了。后来翻到一个数据页面，直接提供了商品期权、股指期权、ETF期权的分钟行情下载，而且字段居然挺全的。
2026-08-25 15:28:21
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原创 股票分钟行情数据API 接口有哪些
还有一点，下载的CSV表格里会多出一些字段，比如“trade_status”“pre_close”之类的，但API返回的分钟实时数据里没有pre_close，只有回测接口才有。刚上手的时候，我图省事一口气调了上百只股票，没加延时，结果IP被短暂封了十来分钟，当时还以为是接口挂了，后来看文档才明白频率限制。下面是我常用的分钟K线字段，不是全部，只挑了自己回测时必须用到的，其他像“前收盘价”“涨跌额”这种，你们自己看文档吧。回测接口拉出来的数据，会比上面多两个字段，我简单标一下区别，免得搞混。
2026-08-20 18:09:29
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原创 期货五档Level2行情数据和分钟历史行情数据下载分析
这部分的覆盖面有点夸张，国内期货品种的主力合约、连续合约、指数合约全都有，而且最早能追溯到2005年左右，也就是将近20年的分钟线。我不是做高频的，所以主要用一分钟数据做中低频策略回测，用五档盘口做盘中监控，比如看买卖盘口比例突然变化，辅助判断短期方向。这里有个小插曲，有次我为了验证一个规律，一口气订阅了20个合约，结果数据开始丢包，盘口更新延迟明显变大，后来老老实实降下来，就正常了。文件格式方面，下载下来的数据是csv，压缩包也不大，全市场一分钟数据一天也就几百兆，本地处理起来没压力。
2026-08-18 22:48:22
265
原创 港股逐笔/十档、A股Level2、美股订单簿……我平时扒数据的地方
我先说一个坑，之前研究港股盘口变化，想找十档tick数据，结果满大街都是收费接口，偶尔几个免费源要么缺字段要么断档。后来发现一个地方，懒人友好，不用自己写爬虫，直接pip就能用。先给个代码片段，免得你翻半天不知道咋装。上面这段，token 自己去官网注册就有，免费额度够日常折腾。我那次拉腾讯的逐笔，十分钟就搞定，没被限流，接口文档在这里：https://cmes-data.com/download.html?type=vip ，参数说明都挺清楚。下面说数据本身，到底有啥。
2026-08-13 11:54:54
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原创 港股十档Tick、逐笔成交和分钟行情数据，做回测终于不用抓瞎了
这个就好理解多了，K线数据。覆盖范围包括港股主板、创业板里的大部分股票，恒生系列指数、恒生科技、国企指数，还有一堆ETF，连一些冷门行业ETF都找得到，这点挺意外的。再多说一句，分钟线数据下载的时候文件体积不小，20年的港股分钟线打包下来，压缩包都几十G，解压完直接奔百G去。上面接口我亲测过，拉腾讯十档tick的时候，买十卖十的挂单变化比我想象的快得多，好多单子挂上去几秒就撤了，不拿逐笔根本还原不了当时的盘口状态。数据源就这些，基本覆盖了从盘口到分钟级别的所有需求，股票、指数、ETF都能扒。
2026-08-13 00:12:04
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原创 期货五档tick、一档行情和分钟数据，到底能拿到什么
刚开始搞期货量化那阵子，我压根没意识到数据源有多坑。网上随便找的CSV缺字段，商业接口报价又高得离谱，好不容易弄到个号称L2的源，拉下来一看只有买卖一档，当时就崩了。后来Github上翻到CMES金融数据库，说是下期货五档tick和一档行情，还有分钟线，心里直接打了个问号——这年头还有这种好事？试了一下居然真能下，而且字段清晰，没那么多乱七八糟的拼接错误。下面就把我下载后实际看到的字段列一下，你要是第一次用，看一眼就不会下错文件。
2026-08-10 18:54:36
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原创 股票逐笔Level2行情数据，这些字段到底能拿来干嘛
之前一直想扒一扒股票逐笔数据到底长什么样，最近刚好看到有人整理了一套比较全的，包含逐笔成交、逐笔委托、十档订单薄，还有五档tick和分钟线实时接口，顺手把字段梳理了一下，免得自己以后忘了。委托数据真的是吃硬盘的大户，一天下来一个活跃票的逐笔委托轻松上百万条，我之前用Python读的时候，光一个csv就几个G，内存不够的时候用chunksize分批读。这些接口返回的都是DataFrame，直接就能用，字段名基本就是上面表格里那些，只不过有些英文缩写，比如买卖方向是“bs_flag”，需要自己映射一下。
2026-08-05 12:05:01
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原创 沪深股票五档行情数据下载历史行情数据分析
很多做量化的朋友应该都用过分钟线，但有时候分钟级别的数据不够细，特别是做高频或者盘口分析的时候。这里能找到的分钟数据，字段算是比较全的，除了常规的开高低收成交量成交额外，还有成交笔数、平均每笔手数这些。我比较看重的是它包含了分钟级别的资金流向数据，比如主力净流入、大单净额这些，虽然这个数据各家算法不一样，但做个参考还是可以的。我刚开始用的时候，光处理一天一个股票的数据，内存就有点吃紧，后来才学会分批读取。这里把我找到的一个数据源能提供的数据类型列一下，主要是给自己做个备忘录，也分享给有需要的人。
2026-07-30 15:05:53
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原创 港股历史行情数据：逐笔、订单簿与分钟级数据源下载
今天来聊聊做港股分析时，找历史数据那些事儿。特别是高频的、细节的数据，比如每一笔成交是谁发起的，订单簿里十档挂单怎么变，这些对理解盘口和资金流向特别有用。的源，里面港股这块的数据种类还挺全的，正好梳理一下。
2026-07-27 18:02:37
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美股分钟级历史行情数据覆盖盘中连续交易时段及盘前盘后数据 提供1分钟、5分钟、15分钟、30分钟和60分钟K线 每条数据包含时间戳、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量，部分包含拆分调整因子
2026-10-14
A股分钟数据涵盖沪深两市个股的1分钟、5分钟、30分钟等频率行情，字段包括时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额 ETF分钟数据覆盖主要场内ETF，字段同上
2026-10-14
港股历史tick数据包含逐笔成交、十档买卖盘口及分钟线 逐笔记录每笔成交时间、价格、成交量与买卖方向 十档数据展示买一至买十、卖一至卖十的价格和挂单量
2026-10-13
美股分钟级别历史行情数据覆盖纳斯达克、纽交所及美交所上市股票与ETF 数据字段包含股票代码、交易日期、分钟时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量以及前收盘价
2026-10-11
A股分钟数据覆盖股票、ETF、可转债及指数，提供分钟级别行情记录 字段包含代码、交易日期、具体分钟时点、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量与成交额 可满足不同品种的日内波动分析需求
2026-10-11
提供的数据涵盖港股十五年历史行情，包含tick级十档委托、逐笔成交与分钟频次数据 每个csv文件以日期为单位，记录标的在交易时段内的完整盘口变化 tick十档数据字段包括时间戳、证券代码、最新价、涨跌
2026-10-11
ETF期权五档行情数据记录了每个交易日的盘口变化，包含时间戳、合约代码、最新价、涨跌幅、成交量、持仓量，以及买一到买五的价格和挂单量、卖一到卖五的价格和挂单量 颗粒度可达日内每3秒快照或逐笔成交
2026-10-09
A股分钟数据覆盖个股、ETF、可转债及指数 每笔包含时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量与成交额
2026-10-09
这里汇集了国内期货与股指指数的历史行情数据 覆盖主力连续合约和指数合约，商品品种包含铜、螺纹钢、原油、豆粕等 股指方面提供沪深300、上证50、中证500等常见指数
2026-10-09
港股十档tick数据，覆盖十五年历史行情，以csv表格形式记录
2026-10-09
外盘期货历史行情高频tick数据，包含主流交易所的合约 每个tick记录逐笔成交信息，字段包括成交时间、成交价格、成交量、买一价、卖一价、持仓量等
2026-10-03
这里提供国内商品期货与股指指数的历史日频数据 商品期货涵盖金属、能源、化工、农产品等主流品种，每个品种包含交易日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价、结算价、成交量和持仓量等字段
2026-10-03
美股分钟级别数据，涵盖纳斯达克、纽交所等全市场股票，提供逐分钟K线行情 字段包括股票代码、时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额、VWAP（成交量加权平均价）
2026-10-03
这里整理了A股、ETF、可转债及指数的分钟级别行情数据 单条记录包含代码、名称、精确到分钟的交易时间，以及开盘价、最高价、最低价、收盘价四个价格字段
2026-10-03
这里有期权五档行情和分钟行情数据 五档行情包含合约代码、时间、最新价、涨跌幅、成交量、持仓量，以及买一到买五、卖一到卖五的价格与委托手数
2026-10-03
港股十档行情tick数据记录买卖十档价格与挂单量，字段包含股票代码、时间、最新价、成交量、成交额，以及买一至买十价、买一至买十量、卖一至卖十价、卖一至卖十量
2026-10-03
美股分钟级别历史行情数据，覆盖盘中1分钟、5分钟、15分钟、30分钟与60分钟K线
2026-09-28
外盘期货历史高频tick数据主要覆盖芝商所、洲际交易所等主流交易所的活跃品种，包含能源、贵金属、农产品、股指期货等大类
2026-09-28
期权五档行情数据包含合约代码、行情时间、买一价、买一量、卖一价、卖一量，直至买五量、卖五量，以及最新价、成交量和持仓量
2026-09-28
这里整理了芝加哥商品交易所集团旗下的期货与指数行情数据 期货品种覆盖股指、能源、金属、农产品等，如E-迷你标普500、纳斯达克100、微型标普、原油、黄金、玉米、大豆等
2026-09-28
该数据页面提供国内期货商品和股指期货的历史行情数据 涵盖股指期货如沪深300（IF）、上证50（IH）、中证500（IC）、中证1000（IM）的连续与主力合约 商品期货包括铜、铝、螺纹钢、铁矿石
2026-10-22
提供期权五档行情与分钟级别行情两类数据 五档行情包含合约代码、交易时间、成交价、成交量、持仓量，以及买一至买五价格与挂单量、卖一至卖五价格与挂单量 分钟级别行情包含合约代码、分钟时间、开盘价、最高价、
2026-10-22
外盘期货历史高频tick数据，覆盖CME、CBOT、NYMEX、COMEX及ICE等交易所 品种包括黄金、白银、原油、天然气、小标普500、纳斯达克100、欧元、日元等主流期货 每条tick都记录精确
2026-10-22
美股分钟级别数据包含实时与历史两部分 实时接口提供盘中最新成交价、买卖报价、成交量等信息，持续更新 历史行情部分覆盖标准分钟K线，时间粒度有1分钟、5分钟等 每条记录包含股票代码、时间戳、开盘价、最高
2026-10-22
A股分钟数据覆盖股票、ETF、可转债与指数品种，提供不同周期下的行情明细 数据字段通常包含交易时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量及成交额，部分还带有前收盘价或涨跌幅 分钟频率以1分钟、5分钟
2026-10-22
量化数据笔记第3篇：该数据为美股分钟级历史行情，涵盖纽交所、纳斯达克等市场 数据包含以下字段：股票代码、交易日期、分钟时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额
2026-10-22
量化数据笔记第3篇：A股分钟数据覆盖股票、ETF、可转债和主要指数 每条数据包含交易时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量与成交额 股票部分额外提供前复权因子和后复权因子，用于还原真实价格走势
2026-10-20
港股十档tick数据逐笔记录实时买卖盘口，每条包含时间戳、最新价、涨跌额、成交量、成交额 买一至买十、卖一至卖十各有价格与挂单股数，完整呈现订单簿深度 逐笔成交明细则包含逐笔时间、成交价、成交量及买卖
2026-10-20
量化数据笔记第2篇：外盘期货历史高频tick数据涵盖主流交易所的活跃合约，以逐笔成交记录为主 字段通常包含品种代码、交易所、日期、精确到毫秒的时间戳、成交价格、成交量、持仓量变化，以及盘口买卖一档挂单
2026-10-18
量化数据笔记第2篇：期权五档行情数据包含合约代码、交易日期与时间，买一至买五的价格和委托量，卖一至卖五的价格和委托量，以及最新价、成交量、持仓量等字段，呈现盘口深度分布
2026-10-18
量化数据笔记第2篇：国内商品期货及股指主力连续合约日线数据 期货品种覆盖贵金属、有色金属、黑色系、能源化工和农产品，包括黄金、白银、铜、铝、锌、螺纹钢、热卷、原油、沥青、橡胶、等
2026-10-18
量化数据笔记第2篇：美股分钟级历史数据，包含逐笔成交或分钟K线 字段涵盖股票代码、交易日期、分钟时间戳、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量，部分数据提供成交笔数或前收盘价 时间对齐美东交易时段，覆
2026-10-18
量化数据笔记第2篇：港股十档行情tick数据、逐笔成交与分钟K线，均覆盖十五年历史，以CSV表格形式呈现 十档数据字段包含时间、最新价、成交量、成交额，以及买一至买十价和量、卖一至卖十价和量
2026-10-18
量化数据笔记第2篇：A股分钟数据覆盖个股、ETF、可转债及指数，频率含1分钟、5分钟等
2026-10-18
这里提供A股、ETF、可转债和指数的分钟级别行情数据 各品种采用统一字段，包含代码、名称、交易日、分钟时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交金额
2026-10-16
外盘期货高频tick数据涵盖了主流交易所的活跃品种 每条记录精确到毫秒，包含时间戳、最新价、买一价、卖一价、成交量和持仓量 部分数据还标记了逐笔成交的买卖方向，以及申买申卖的前几档深度
2026-10-16
期权行情数据包含五档行情和分钟级别行情两类 五档行情展示了每个合约的买一至买五价格、挂单量，以及卖一至卖五价格、挂单量，同时带有最新价、成交量、持仓量等实时字段
2026-10-16
该数据集收录了国内商品期货与股指期货主力连续合约的行情数据 商品覆盖贵金属、有色金属、黑色系、能源化工及农产品板块，包括沪金、沪银、沪铜、沪铝、沪锌、沪铅、沪镍、沪锡、螺纹钢、热卷、铁矿石、焦炭、焦煤
2026-10-16
这里提供美股分钟级别的历史行情数据，覆盖盘中分时与日内高低频记录 数据字段包括交易时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量，部分标的还包含成交笔数与前收盘价
2026-10-16
金融数据CMES数据库全品种行情覆盖：港股十档Tick、A股分钟线、期货期权及外盘高频数据供给
2026-10-15
该数据库可以获取股票level2建立模型
2026-07-14
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