CinboWang的博客

R语言的glmnet提供了ridge regression的函数，其对应与α=0\alpha=0α=0时情形。其默认λ\lambdaλ最大值的产生为α=0.001\alpha=0.001α=0.001时，Lasso对应KKT条件中的最大λ\lambdaλ.使用默认程序提供的lambda sequence 可以看到默认的lambda sequence有很大一部分非常大，几乎没有任何作用，而对应lambda.min处的MSE仍在继续减小。 考虑基于上述的lambda.1se, 继续构建lambda_seq,

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