Holt-Winters:三次指数平滑算法

本文介绍了三次指数平滑预测模型的累加式与累乘式的详细数学表达,包括si、ti和pi的计算公式,以及如何通过调整α、β、γ参数来优化预测效果。

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累加式:
si=α∗(xi−pi−k)+(1−α)(si−1+ti−1)s_i=\alpha*(x_i-p_{i-k})+(1-\alpha)(s_{i-1}+t_{i-1})si=α(xipik)+(1α)(si1+ti1)
ti=β∗(si+si−1)+(1−β)ti−1t_i=\beta*(s_i+s_{i-1})+(1-\beta)t_{i-1}ti=β(si+si1)+(1β)ti1
ti=γ∗(xi−si)+(1−γ)pi−kt_i=\gamma*(x_i-s_i)+(1-\gamma)p_{i-k}ti=γ(xisi)+(1γ)pik

累加三次指数平滑的预测公式为:
xi+h=si+h∗ti+pi−k+hx_{i+h}=s_i+h*t_i+p_{i-k+h}xi+h=si+hti+pik+h

累乘式:
si=α∗(xipi−k)+(1−α)(si−1+ti−1)s_i=\alpha*(\frac{x_i}{p_{i-k}})+(1-\alpha)(s_{i-1}+t_{i-1})si=α(pikxi)+(1α)(si1+ti1)
ti=β∗(si+si−1)+(1−β)ti−1t_i=\beta*(s_i+s_{i-1})+(1-\beta)t_{i-1}ti=β(si+si1)+(1β)ti1
ti=γ∗(xisi)+(1−γ)pi−kt_i=\gamma*(\frac{x_i}{s_i})+(1-\gamma)p_{i-k}ti=γ(sixi)+(1γ)pik

累乘三次指数平滑的预测公式为:
xi+h=(si+h∗ti)pi−k+hx_{i+h}=(s_i+h*t_i)p_{i-k+h}xi+h=(si+hti)pik+h

α\alphaαβ\betaβγ\gammaγ 的值都位于[0,1]之间,可以通过多次试验以达到最佳效果。

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