Never Ending Maze

定义：设X(t)是一个WSS过程，如果对所有样本函数有：1，  均值各态经历性(time-ergidic):2，  自相关函数各态经历性(autocorrelation-ergodic):则称X(t)是(宽)各态历经过程。各态历经性解决了随机过程理论的一个很实际的问题：对于一个具体的随机过程问题，估算其每个

在许多工程应用的讨论中都可能会遇到平稳过程这个概率，而受实际条件限制，其中又以广义平稳过程(WSS)最为普及。这里借鉴一些资料，重新理一下思路，有不正之处非常欢迎指教。平稳随机过程平稳过程，或者说是严平稳过程、狭义平稳过程的特点是过程的统计性质不随时间(或者离散的次数)推移而变化。如果被研究问题的环境和决定条件都不随时间推移而变化，那么我们可以认为这是个平稳过程。数学定义如下：