别把鸡蛋放一个板块:用 Python 计算持仓相关性 + 集中度预警,把风险关进笼子里
本文为量化风控方法研究,所有价格与收益序列均为示意版(模拟数据),不构成任何投资建议。代码可直接运行,用于学习"相关性监控 + 集中度预警"的思路,非实盘交易依据,不涉及任何真实策略参数与真实阈值。 一、为什么"买了 10 只"不等于分散:相关性才是那把尺 做量化的人大多有过这种自信:账户里挂了一排不同名字的票,行业看着也散,就觉得自己分散得漂亮。可一旦把它们的日收益序列拉出来做相关矩阵,常常会傻眼——名字五花八门,收益却齐涨齐跌。分散的本质是"收益来源不相关",不是"标的名字不重样"。几只票一起涨一起跌,
原创
2026-07-20 17:58:19 ·
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