量化投资策略——金叉死叉策略

本文向大家详细介绍如何在BigQuant平台开发传统的择时策略，旨在帮助大家对BigQuant平台回测有初步印象。

金叉死叉策略其实就是双均线策略。策略思想是：当短期均线上穿长期均线时，形成金叉，此时买入股票。当短期均线下穿长期均线时，形成死叉，此时卖出股票。研究表明，双均线系统虽然简单，但只要严格执行，也能长期盈利。

首先，我们选择要交易的股票，用instruments表示，然后确定回测的开始时间和结束时间。记住，如果是单只股票，那么instruments就是含有一个元素的列表，如果是多只股票，instruments就是含有多个元素的列表。

# 选择投资标的
instruments = ['600519.SHA']  
# 设置回测开始时间
start_date = '2012-05-28'  
# 设置回测结束时间 
end_date = '2017-07-18' 

然后，编写策略初始化部分。

# initialize函数只会运行一次，在第一个日期运行，因此可以把策略一些参数放在该函数定义
def initialize(context):
    # 设置手续费，买入时万3，卖出是千分之1.3,不足5元以五元计
    context.set_commission(PerOrder(buy_cost=0.0003, sell_cost=0.0013, min_cost=5))
    # 短均线参数
    context.short_period = 5
    # 长均线参数
    context.long_period = 50

接着，编写策略主体部分。

# handle_data函数会每个日期运行一次，可以把行情数据理解成K线，然后handle_data函数会在每个K
#  线上依次运行
def handle_data(context, data):
    # 当运行的K线数量还达不到长均线时直接返回
    if context.trading_day_index <  conte