本文探讨了量化投资中的因子构建方法，特别是如何从证券机构的研报中提取因子。通过举例分析《国泰君安证券：基于短周期价量特征的多因子选股体系》，阐述了短周期交易阿尔法与传统多因子模型的区别，并介绍了因子评估方法。BigQuant平台提供了因子构建和评估的工具，便于量化投资者进行策略开发。
量化投资对于大部人来说都挺难的，我们也在努力地将量化投资的门槛降低，让很多专业量化者能够精益求精，让对量化感兴趣的人能更好地进入该领域。因此，今年开设了线上Meetup答疑活动，围绕量化策略开发，及时地解决大家遇到的问题。（详见底部视频）
最常见的问题就是有哪些常见的筛选因子方法，因子如何进行评估？ 如何从研报中获取有用信息？这就是因子构建的问题。
BigQuant平台创建默认模板策略后，可以看到默认的因子，并且已经被组合在一起了。因子来源有很多种，此次我们从以下进行因子构建：
“如何从证券机构的研报获取相应的因子“详细戳以下视频：
如何从证券机构的研报获取相应的因子
视频中的案例可以到BigQuant——人工智能量化平台
上获取。
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