利用CNN对股票“图片”进行涨跌分类——一次尝试

本文尝试利用CNN对股票的OHLC数据转换成的K线图进行涨跌分类。通过画出股票K线图片并进行训练,模型在训练和评估阶段表现良好,但在测试阶段效果不佳。问题可能在于图像中被标记的像素点过少,导致部分模型权重未充分训练。未来计划针对此问题进行改进。

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首先解释一下标题:
CNN:卷积神经网络(Convolutional Neural Network), 在图像处理方面有出色表现,不是被川普怒怼的那个新闻网站;
股票涨跌:大家都懂的,呵呵;
股票图片:既然使用CNN,那么如果输入数据是股票某个周期的K线图片就太好了。当然,本文中使用的图片并不是在看盘软件上一张一张截下来的,而是利用OHLC数据“画”出来的;
尝试:这个词委婉一点说就是“一个很好的想法_",比较直白的说法是“没啥效果T_T”。


进入正题:
首先是画出图片。本文目前是仿照柱线图画的。
在这里插入图片描述

大致的想法是:

  1. 对每个样本,将32time_steps×4features(OHLC)数据归一化处理,即所有取值均在[0,1]之间;
  2. 构建一个128×128像素的全0数组,将[0,1]区间等分为128份,分到每列的128个像素点上;
  3. 然后使用每四列构建一根K线(前三列画柱状线,第四列作为间隔行):第一列描绘开盘价,开盘价与该列的哪个像素点最近,那么这个像素点取值就由0变为1;第二列描绘高低价区间,将 最高价至
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