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RSS订阅原创 第39篇：《算法交易》[5-3]-驾驭市场的“惯性”
你好，我是阳光杨。本篇是《不惑量化地图》系列文章的倒数第13篇，共52篇。上一篇，我们一起探索了市场的“聚合”之力——均值回归。我们学会了如何像科学家一样，用“协整”这个强大工具，去寻找那条让万物回归均衡的无形“引力线”。但是，如果你在市场里待得够久，就一定会发现另一种截然相反，却同样强大的力量。有时候，市场根本不讲什么“均衡”。所有试图阻挡它的人，都会被撞得粉身碎骨。这种“强者恒强，弱者恒弱”的现象，就是我们今天要探讨的，市场的“发散”之力——。我刚开始做交易时，对动量策略是又爱又恨。
2025-09-19 08:52:33
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原创 第36篇：《量化交易：如何构建你的算法交易系统》[5-5]-我们的“实验室”建成了，然后呢？
你好，我是阳光杨。本篇是《不惑量化地图》系列文章的倒数第16篇，共52篇。在过去几章的旅程中，我们共同完成了一项极具成就感的系统工程——从零开始，亲手搭建起了我们专属的“兵棋推演”沙盘，也就是我们的量化回测框架。这趟“实验室建造之旅”，每一步我们都走得无比扎实：在导读篇(5-1)， 我们确立了目标：搭建一个能科学检验策略的沙盘。在假设篇(5-2)， 我们学会了先用一句话定义清晰、可证伪的“策略假设”，为所有实验找到了“北极星”。在验证篇(5-3)， 我们用模块化思想，设计了数据、策略、组合、执行等核心组件。
2025-09-18 09:31:07
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原创 第35篇：《量化交易：如何构建你的算法交易系统》[5-4]-为什么完美的回测，不等于能赚钱？
你好，我是阳光杨。本篇是《不惑量化地图》系列文章的倒数第19篇，共52篇。上一篇，我们亲手搭建起了自己的第一个“回测实验室”。一个严谨、科学的框架已经就位，夏普比率和最大回撤这两个“黄金标准”，也成了我们评估策略的利器。你，终于跑出了第一份让自己心跳加速的回测报告：一条从左下角平滑地冲向右上角的净值曲线，漂亮的夏-普，可控的回撤。那一刻，你是不是感觉自己就是发现了新大陆的哥伦布？我太懂了，恨不得马上押上全部身家，all in 到这个“印钞机”策略里。但就在我准备这么干之前，一位量化前辈，兜头给我泼了一盆冷水
2025-09-17 08:14:55
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原创 第34篇：《量化交易：如何构建你的算法交易系统》[5-3-]-搭建你的第一个“回测实验室”
你好，我是阳光杨。本篇是《不惑量化地图》系列文章的倒数第18篇,共52篇。上一篇，我们为脑海中的交易想法，精心绘制了一份“SOP级”的菜谱。菜谱有了，今天，我们就来动手搭建一个能精准烹饪这道大餐的专业“厨房”——一个属于你自己的“回测实验室”。坦白说，我刚接触量化时，也掉进过一个大坑：以为回测就是用Excel拉个表，算算收益率。A列买入价，B列卖出价，C列手续费……结果，稍微遇到加仓、减仓、分红送股这些真实情况，整个表格就瞬间崩溃。今天，我们就来解决这个核心问题：如何用代码，搭建一个包含核心组件的“回测实验
2025-09-17 08:11:54
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原创 第33篇:《如何构建你的算法交易系统》[5-2]- 回测的第一步：先想测什么
现在，我们有了理论基础。该如何把一个具体的想法，比如“配对交易”，转化为一个清晰、可证伪的假设呢？
2025-09-16 08:26:20
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原创 第32篇：《量化交易：如何构建你的算法交易系统》[5-1]-你的第一个“兵棋推演”沙盘
你好，我是阳光杨。欢迎来到《不惑量化地图》系列，我们正行进在倒数第20站。上一篇，我们完成了一次关键的“工具革命”。通过死磕《利用Python进行数据分析》，我们终于把手里的“泥瓦刀”，升级成了以Pandas为核心的强大“电动工具箱”。我们不再是那个面对海量数据只能干瞪眼的设计师了，摇身一变，成了一位能高效备料的工程师。但你猜怎么着？一种更深的无力感，紧接着就将我吞没了。我至今还清晰地记得那个周末。当时，我用刚学会的Pandas，意气风发地算出了一个双均线策略的所有金叉和死叉信号。看着屏幕上整齐排列的“1”
2025-09-16 08:23:53
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原创 第31篇：《利用Python进行数据分析》[5-5]-手握“神器”之后，该去向何方？
你好，我是阳光杨。本篇是《不惑量化地图》系列文章的倒数第21篇。这可不是简单地学会了几个新函数，这是一次地地地道道的“军备升级”。你手里的家伙，已经从一柄中世纪的“泥瓦刀”，鸟枪换炮，成了一整套德国进口的、锃光瓦亮的“博世电动工具箱”。这趟“工坊之旅”，你看：一开始，咱们立了个flag，说要从“手工作坊”干到“现代工业”。然后呢？“啪”一下，不到5行代码，一个“Hello， Quant World！”就跑起来了。那一刻的感受是什么？是 “原来这事儿我也行啊！” 的宝贵信心。再然后，咱们搭建起了自己的第一条“
2025-09-15 11:13:12
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原创 第30篇：《利用Python进行数据分析》[5-4]-如何让你的流水线“跑得更快”？
你好，我是阳光杨。本篇是《不惑量化地图》系列文章的倒数第22篇。上一篇，第一条“数据处理流水线”落地了。把原本杂乱无章的任务，拆解成加载、索引、计算、生成信号等可重复的模块，实现了从“手工作坊”到“标准化生产”的跨越。这意味着：同样的问题，不用再从头摸索；新来的人，也能看懂流程。但真正做过工程的人都知道，跑通只是第一步，健壮和可控才是关键。我发现，这条流水线，更像一条“手摇式”的生产线。当订单量（数据量）还小的时候，摇起来还挺轻松。但如果有一天，老板（我的策略思想）突然说：“小杨，给我把A股所有股票过去十年
2025-09-15 11:11:35
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原创 第29篇：《利用Python进行数据分析》[5-3]-搭建你的第一条“数据流水线”
你好，我是阳光杨。本篇是《不惑量化地图》系列文章的倒数第23篇。上一篇，一起经历了一次激动人心的“高峰体验”。用了不到5行代码，成功地把一个冰冷的CSV数据文件，“请”进了程序，并让它在一个名为DataFrame的“新家”里安顿下来。我们成功地启动了“水泥搅拌机”，看着它第一次成功地转了起来。这个“跑通”的体验，如果你是初次接触代码，它会给你信心。但信心之后，一个新的、更实际的问题，马上就摆在面前。光让机器空转是没有意义的。最终目的，是要生产出符合建筑标准（策略回测需求）的、高质量的“混凝土”（带有交易信号
2025-09-14 10:32:52
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原创 第28篇：《利用Python进行数据分析》[5-2]-跑通你的第一个“Hello, Quant World!”
你好，我是阳光杨。本篇是《不惑量化地图》系列文章的倒数24篇,共52篇,上一篇，一场静悄悄的“工具革命”已经发生。过去，构建一个交易策略，像徒手搬砖：下载数据、整理格式、计算指标、画图验证，每一步都靠手动衔接。看似在推进，实则被流程拖着走。而当Python和Pandas登场，变化就来了。它们不是更快的铲子，而是一台能自动挖坑、运土、浇筑的工程车。真正的转变，不在于写几行代码，而在于思维方式的切换：从“一步步做”，到“设计一套能自动运行的系统”。从此，重复的劳动交给机器，人则退后一步，专注在更关键的事上——比
2025-09-14 10:29:59
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原创 第27篇：《利用Python进行数据分析》[5-1]-从“泥瓦刀”到“挖掘机”的工具革命
因为量化交易的“量”字，决定了必须借助程序。而Python，凭借其语法简洁、社区强大、库函数丰富等优点，已经成为了量化金融领域的“世界语”。
2025-09-12 11:49:37
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原创 第26篇：《通向财务自由之路》[5-5]-理论的巅峰之后，该走向何方？
你好，我是阳光杨。本篇是《不惑量化地图》系列文章的倒数第26篇。在之前的文章中，一起攀登了一座理论的高峰。通过对《通向财务自由之路》这本书的拆解，终于完成了从“修车工”到“设计师”的终极跃迁。这趟旅程，收获的是一套。立下了成为“设计师”的志向，要掌握创造任何交易系统的能力。完成了世界观的再次颠覆，把评价系统的标尺，从“准不准”彻底转向了“期望值是否为正”。知道了一套工程化的“10步开发流程”，学会了如何像造汽车一样，一步步搭建自己的交易系统。
2025-09-12 11:47:02
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原创 第25篇：《通向财务自由之路》[5-4]-交易中你唯一100%能控制的是什么？
你好，我是阳光杨。本篇是《不惑量化地图》系列文章的倒数第27篇。上一篇，了解了“10步生产线”，知道了如何像工程师一样，系统化地开发出一套具有“正期望值”的交易系统。到这里，车库里的那辆“赛车”，终于拥有了一颗经过严格质检的、性能可靠的“发动机”。但是，在冲上赛道之前，请思考一个终极问题，一个范·撒普博士认为比“入场”、“出场”加起来都重要100倍的问题：这个问题，就是我们今天要探讨的核心——头寸规模确定。你可能会觉得，这不就是买多少股的问题吗，有那么重要？范·撒普博士的回答是：是的，它就是这么重要。 它是
2025-09-11 18:18:06
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原创 第24篇：《通向财务自由之路》[5-3]-像造车一样，分十步搭建你的交易系统
比如，你买入一只股票，价格是10元，你设定的止损价是9元。那么，你这笔交易的1R = 10 - 9 = 1元/股。这个“R”，有什么神奇的作用？
2025-09-11 18:16:15
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原创 第23篇：《通向财务自由之路》[5-2]-别再问“准不准”，换个问题富一生
你好，我是阳光杨。本篇是《不惑量化地图》系列文章的倒数第29篇。上一篇，站在了一个全新的高度。不再满足于只做一个会“模仿造车”的技师，而是立志成为一名能创造任何车型的“设计师”。而《通向财务自由之路》这本书，就是成为“设计师”的理论教材。满心期待地翻开那本教材，想动手设计人生中第一辆“梦想之车”时，却一脚踩空 —— 熟悉的无力感又来了。当时我的第一反应是什么？是。花了大量时间，去研究各种技术指标，试图找到那个最精准、最完美的“入场信号”。我反复问自己：“这个金叉信号，准不准？
2025-09-10 09:41:39
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原创 第06篇:L2-1 “黄金种子”与“圣杯面容”——定义你的“唯一”角色
你终于搞明白了，一张AI画作的诞生，是由“大厨”（模型）、“菜谱”（提示词）、“烹饪手法”（采样器）和“初始宇宙的门牌号”（种子）这四大要素，共同决定的。可一旦你修改了“打印内容描述”（提示词），哪怕只改一个词，对于打印机来说，这就是一个全新的打印任务，它只能去寻找一张全新的“底片”来执行，最终的结果，自然就面目全非了。你看，ControlNet就像一个“动作指导”或者“木偶戏的提线”，它抓住了那个名叫“奥拉”的演员的骨骼，让她摆出了你想要的任何姿势。最初的你，是那个守在“老虎机”前的“祈祷者”。
2025-09-09 11:41:47
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原创 第22篇：《通向财务自由之路》[5-1]-从“模仿”到“设计”的跃迁
你好，我是阳光杨。本篇是《不惑量化地图》系列文章的倒数第30篇。上一篇，完成了对“海龟交易法则”的解剖。手里终于有了一份可以照着“抄”的、被验证过的“冠军作业”。那一刻，我以为自己打通了任督二脉，准备在市场的赛道上大展拳脚。但现实很快就给我上了一堂更深刻的课：这个问题让我意识到，原来熟练驾驭“海龟系统”，只是站在了门口。真正的门槛在于：能否不靠模仿，而是从零构建一个属于自己的交易系统。这个问题，就是今天开启的这本新书——范·K.撒普博士的《通向财务自由之路》——将要为我们解决的核心挑战。翻开《通向财务自由之
2025-09-09 07:15:00
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原创 第04篇:L1-3打造你的“风格DNA”——提示词、模型与采样器的“神圣组合”
有的“烹饪手法”（采样器），性子比较急，喜欢“大火爆炒”，可能用较少的步数（steps）就能很快出结果，画面锐利。有的“烹饪手法”，性格沉稳，喜欢“文火慢炖”，需要更多的步数，但过程更稳定，细节可能处理得更平滑。euler, dpm++, karras……这些让你眼花缭乱的名字，你完全不需要在L1阶段去背诵或者理解它们背后的数学原理。你只需要把它们看作是不同“烹饪手法”的菜单，比如“川式爆炒法”、“法式油封法”、“广式慢炖法”。它们会对最终的“菜品”风味，产生一些。
2025-09-08 08:55:56
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原创 第21篇：《海龟交易法则》[5-5]-学会了“修车”，但还不会“造车”
你好，我是阳光杨。本篇是《不惑量化地图》系列文章的倒数第31篇。在之前的文章中，我们一起完成了把“海龟交易系统”，从内到外彻底解构了一遍。一起回顾一下这趟“拆解之旅”：在导读篇（5-1）， 从一场传奇赌局出发，理查德·丹尼斯说：“交易员可以训练出来。”当时像一句狂言，后来成了整套系统的起点。在假设篇（5-2）， 打开了这辆跑车的发动机舱，看见了它的核心动力源——“趋势跟踪”不是预测，而是跟随；它的赢，不靠胜率高，而靠赢时大、亏时小。在验证篇（5-3）， 把它升上举升机，拆解了它由五大核心组件构成的坚固“骨架
2025-09-08 07:15:00
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原创 量化投资学习有捷径！我把原创干货都喂给AI，让它手把手带你入门。
本篇将为你深度解析“不惑-量化投资”知识库的使用方法。你将了解如何利用AI智能问答，帮你告别碎片化学习，高效掌握量化投资的核心知识，让知识库成为你的私人量化投资学习助手。
2025-09-07 09:14:22
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原创 第04篇:打造你的“风格DNA”——提示词、模型与采样器的“神圣组合”
背后是开发者们用海量的、带有标签的图片数据（比如，一张风景照，标签是“山，河流，日落”）进行数周甚至数月的“喂养”和“训练”，最终“炼”成的。现在，让我们像一位严谨的科学家一样，采用“控制变量法”，逐一解剖前三个，看看它们是如何共同塑造我们的“奥拉”的。这一次，你生成的“金发奥拉”和上一张相比，整体上非常相似。你会发现，因为提示词变了，即便种子不变，整个画面还是会“崩”掉，变成一个全新的构图，一个全新的奥拉。我们前面讲过，AI绘画的本质，是一个从“混沌噪声”出发，逐步“降噪”，最终“雕刻”出画面的过程。
2025-09-07 07:50:20
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原创 第20篇：《海龟交易法则》（5-4）- 为什么同样的规则，有人赢，有人输？
你好，我是阳光杨。本篇是《不惑量化地图》系列文章的倒数第32篇。在上一篇，一起完成了一项精密的“工程拆解”。把海龟交易系统这辆“传奇跑车”的五大核心组件——市场、入场、止损、离场、头寸规模——逐一拆解，看清了它坚固的“骨架”。到这里，我们手里已经有了一份堪称完美的“系统图纸”。每一个部件都设计精良，每一个环节都逻辑闭环。这时候，一个看似理所当然的结论，似乎就摆在了面前：只要我严格按照这份图纸去执行，是不是就能像海龟们一样，实现传奇般的盈利？我当年就是这么想的。我觉得自己找到了交易的“标准答案”，成功，似乎只
2025-09-07 07:15:00
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原创 第20篇：《海龟交易法则》（5-4）- 为什么同样的规则，有人赢，有人输？
你好，我是阳光杨。本篇是《不惑量化地图》系列文章的倒数第32篇。在上一篇，一起完成了一项精密的“工程拆解”。把海龟交易系统这辆“传奇跑车”的五大核心组件——市场、入场、止损、离场、头寸规模——逐一拆解，看清了它坚固的“骨架”。到这里，我们手里已经有了一份堪称完美的“系统图纸”。每一个部件都设计精良，每一个环节都逻辑闭环。这时候，一个看似理所当然的结论，似乎就摆在了面前：只要我严格按照这份图纸去执行，是不是就能像海龟们一样，实现传奇般的盈利？我当年就是这么想的。我觉得自己找到了交易的“标准答案”，成功，似乎只
2025-09-06 07:15:00
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原创 第03篇:L1-2你的第一把“稳定之锚”——揭秘“种子（Seed）”的魔力
而AI绘画模型的任务，就是根据你的提示词（比如“奥拉，银发蓝眼”），在这片混沌中，一步步地“降噪”，把那些不相关的、杂乱的像素点抹去，把符合描述的特征“雕刻”出来，最终，呈现出你想要的画面。你看到的每一幅由AI生成的、美轮美奂的画作，无论它多么富有艺术感，多么“像”是人类画的，它的本质，都不是“画”出来的，而是通过极其复杂的数学公式，一步步“这是我们写“菜谱”的地方。你已经发现了，除了“种子”这个“初始宇宙的门牌号”之外，还有一些更关键的东西，在决定着这个宇宙里，到底会诞生出什么样的“星辰”。
2025-09-05 14:50:58
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原创 第19篇：《海龟交易法则》[5-3] - 传奇交易系统的“骨架”长什么样？
你好，我是阳光杨。本篇是《不惑量化地图》系列文章的倒数第46篇。上一篇，一起打开了海龟系统这辆“传奇跑车”的发动机舱。看懂了它的灵魂——趋势跟踪，以及它的科学内核——正期望值。明白了，这套系统能长期盈利，靠的不是高胜率，而是“输小钱、赢大钱”的数学优势。好了，发动机原理我们知道了。现在，是时候把这辆车，升上举升机，开始拆解它的“骨架”了。如果说上一篇回答了“靠什么赚钱”的问题，那么今天，就要回答“具体怎么赚钱”的问题。海龟交易法则，之所以被称为传奇，就是因为它提供了一套完整的、闭环的、毫无模糊地带的规则体系
2025-09-05 07:15:00
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原创 第02篇:L1-1告别“开盲盒”——为什么ComfyUI是AI绘画的“乐高厨房”？
你像一个虔诚的赌徒，守在一台名为“AI”的老虎机前，一次又一次地投币，期待着“777”的完美对齐。你不知道它用了什么牌子的意面，什么部位的牛肉，黑胡椒是什么时候放的，火候控制了几分钟。现在，你已经站在这间厨房的门口，看清了它的全貌。你可以把这张流程图（工作流文件）发给你的朋友，他在自己的电脑上，只要拥有相同的食材（模型），就能做出跟你一模一样的、像素级不差的“奥拉”。你构思了一个绝妙的画面：一位名叫“奥拉”的银发精灵法师，站在月光下的古老图书馆里，她的眼睛像两颗蓝色的水晶，手中捧着一本发光的魔法书。
2025-09-04 12:32:18
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原创 第18篇：《海龟交易法则》（5-2）- 传奇交易系统到底靠什么赚钱？
理解了“正期望值”这个科学内核，就可以把海龟系统的交易哲学，转化为一个清晰、可证伪的市场假设了。只要我能始终坚持一个具有正期望值的系统，那么长期来看，少数巨额盈利的交易所带来的利润，将足以覆盖大多数小额亏损的交易，并实现总体盈利。这个假设，彻底颠覆了我们普通人对“赚钱”的认知。总以为，要赚钱，就必须提高“胜率”，追求“十次交易，八次都对”。胜率，根本不重要。重要的是期望值。重要的是，你能不能构建一个“赢的时候大赢，输的时候小输”的非对称盈亏系统。这就像开一家保险公司。
2025-09-04 07:15:00
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原创 第16篇：《以交易为生》（5-5）—— 拥有了第一辆“赛车”，然后呢？
市场从不只有直道。“2%和6%原则”是双保险刹车系统。踩得下去，能止损；松得开来，才敢加速。就这样，一辆有底座、有灵魂、有骨架、有刹车的赛车，被一寸一寸组装完成。不再是只靠心态硬撑的“买菜车司机”，而是手握可靠系统、懂得驾驭风险的驾驶员兼工程师。从“有心法无招式”的摸索者，到“心法与框架并存”的实践者——这是。
2025-09-03 07:30:00
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