期货开仓篇2：海龟交易法则开仓，祖师爷的绝招一定要掌握

最新推荐文章于 2025-04-21 00:30:16 发布
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在期货界，不知道海龟交易法则就像炒股的不知道巴菲特一样，出门都没法跟人装X，因为海龟交易法则在金融市场有着神一样的地位，一直被后人膜拜和效仿，今天我们一起看一下海龟交易法则是如何开仓的？为什么说海龟交易法则是1次伟大又成功的剽窃？

1、海龟交易法则开仓的由来

2、海龟交易法则的开仓信号

3、海龟交易法则开仓实战案例
 

1、海龟交易法则开仓的由来

海龟开仓法来源于著名的海龟交易系统，1983年美国著名的商品期货投机家理查德. 丹尼斯开了一个海龟训练班，在众多海龟中，柯蒂斯·费思是最成功的一个，他为理查德·丹尼斯赚的收益超过3 000万美元，后来他在书中揭秘了海龟交易系统的完整细节，其中就包括非常详细的开仓规则。

2、海龟交易法则的开仓信号

书中原版的开仓规则如下图1-2所示：



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海龟交易法则（中译文）
寒风雨(lanman)的专栏
04-24 2619
前言导言海龟实验第一章完整的交易系统一套完整交易系统的成分市场头寸规模入市止损离市策略摘要第二章市场第三章头寸规模波动性----N的含意价值量波动性调整单位范例头寸规模的重要性用单位度量风险第四章入市突破增加单位一致性第五章止损海龟止损止损的设置备选止损策略----双重麻烦海龟系统止损的益处 第六章离市海龟离市困难的离市第七章策略入市
海龟交易法则
it草稿纸
04-06 1113
海归交易法则 海龟交易法则 引 言 Fighting the scams, frauds and charlatans 挑战诡计、欺诈和吹牛大王 前 言 免费法则？开玩笑吧？ 为什么有些海龟要泄露别人收取好几千美元费用的法则？这是真的原版海 龟交易系统法则吗？ 你或许会问自己同样的问题：“为什么有人要泄露原版海龟交易系统法则？ 我如何确信这就是理查德·丹尼斯和威廉姆斯·埃克哈特所教授的原版海龟交...
海龟交易法
pan_1214_的博客
07-23 3264
ATR:这个指标用来衡量价格波动性的平均水平，帮助交易者判断市场波动水平，从而做出更好的交易决策。ATR计算基于一段时间的价格波动情况，通常使用14天的时间周期，计算过程如下：1、计算每日的TR值-最高价、最低价、前一天收盘价彼此之间的最大差值。2、计算14天内的平均TR值，初始ATR用14天的TR简单平均值，后续的ATR值用公式：ATR=[(前一天的ATR*13)+当天TR值]/14较高的ATR值意味着价格波动较大，可能需要设置更宽松的止损和止盈水平；
精选资源
交易系统之期货交易风险计算和分析软件(windows10程序)【主要功能：开仓分析、决策和交易计划】
05-20
这是我自己写的软件，开仓前用来分析风险和做交易计划的。我热爱交易，目前基本依靠交易为生。这个软件避免了让我进行情绪化的交易，是我交易系统的重要组成部分。交易是枯燥而孤独的，想了想还是把这软件分享出来，...
《海龟交易法则》归纳.pdf
10-30
6. 理性分析与情绪控制：海龟交易法则不仅提供了交易的技术指标和方法，还强调了交易者要保持理性，避免因为情绪波动而影响交易决策，这要求交易者在交易中持续进行心理调适和情绪管理。 7. 长期执行：系统化交易的...
海龟交易法则量化交易策略源码
06-12
海龟交易法则属于趋势交易，首先建立唐奇安通道（下文会具体解释），即确定上突破线和下突破线，如果价格突破上线，则做多，如果价格突破下线就平仓或做空。
python：海龟交易法则 画唐奇安通道
belldeep的专栏
03-19 2812
回忆一下海龟交易法则的策略： 入场条件：当收盘价突破20日价格高点时，买入一单元股票； 加仓条件：当价格大于上一次买入价格的0.5个ATR（平均波幅），买入一单元股票，加仓次数不超过3次； 止损条件：当价格小于上一次买入价格的2个ATR时清仓； 离场条件：当价格跌破10日价格低点时清仓。 这里的20日价格高点和10日价格低点构成唐奇安通道，所以海龟交易法则也可以理解成通道突破的趋势跟踪。 stock_dc.py # coding: utf-8 import os, sys #import numpy
策略究龟交易法（附源码
塞尔达的传说
04-26 2603
原 【策略研究】海龟交易法则（附源码） 海龟交易法则简介 什么是海龟交易法则？ ​ ​ 1983年年中，著名的商品投机家理查德.丹尼斯与他的老友比尔.埃克哈特进行了一场辩论，这场辩论是关于伟大的交易员是天生造就还是后天培养的。理查德相信，他可以教会人们成为伟大的交易员。比尔则认为遗传和天性才是决定因素。 ​ 为了解决这一问题，理查德建议招募并培训一些交易员，给他们提供真实的帐户进行交易，看看两个...
海龟交易法则.pdf
07-03
主要讲述的是海龟所用的交易系统是一个完整的交易系统。这是我们取得成功的一个主要因素。我们的系统使我们更容易地进行一致性的、成功的交易，因为它没有给交易员的判断力留下重要的决策任务。
交易系统五：海龟交易法
qq_21036939的博客
12-20 8372
根据均线的时间单位，一般把均线划分为三种周期：长期均线、中期均线和短期均线。长期均线的作用主要是判断市场方向，以55日均线为代表，在进场之前，必须要先用55日均线判断市场的运行方向；中期均线的作用主要是选择进场位置，以20日均线为代表，判断方向之后可以贴着20日均线附近进场；短期均线的作用主要是观察涨跌动能，以10日均线为代表，进场之后要根据10日均线的斜率适时止盈。 一、“海龟操...
海龟交易法则 (Turtle Trading Strategy) 深入解析
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zhangyunchou2015的博客
04-21 2978
海龟交易法则是量化交易史上的一个里程碑，其核心在于纪律性地跟踪趋势并进行严格的风险管理。虽然原始系统设计为独立运行，但其核心突破逻辑可以与现代技术分析中的其他指标（如MA、ADX、RSI、成交量等）相结合，尝试过滤噪音、适应不同市场环境或优化入场/出场。关键在于理解结合的。
海龟交易法则08_风险与资金管理
江州司马
04-16 2485
海龟交易法则8:风险与资金管理 风险管理就是两个极端之间的一种平衡：一方面，风险不可过大，不然到头来可能赔光了一切，或者被迫退出交易；另一方面，风险过小也不行，省得回报甚微，到头来一无所获。 谨慎的交易方法应该把衰落控制在可以接受的水平，也就是说，根据历史模拟检验，衰落幅度最多不能超过你的承受力上限的1/2。这样，即使你的系统出现了前所未见的大幅衰落，你还有一定的缓冲余地。 海龟交易法则8.1...
海龟交易法则02_揭秘海龟思维
江州司马
04-12 2321
交易世界里，人类的情绪既是机会之所在，也是最大的挑战。 海龟交易法则2.1:情绪陷阱 成功的交易者之所以成为赢家，就是因为他们能利用其他交易者一贯非理性的行为方式。学者们已经发现了数不清的证据，足以证明大多数人都不会理性行事。 每一个人的身上都有一种根深蒂固的系统性、重复性的非理性，而交易者的非理性会导致市场的波动。 海龟方式之所以有效，而且始终有效，原因就在于它是以这种来源于非理性的市...
海龟交易法则09_海龟式积木
江州司马
04-16 2207
海龟交易法则9:海龟式积木 不要整天去膜拜杂志上的那些梦幻工具。学会如何用好最基础的工具才是第一位的。重要的不是你的工具有多大的威力，而是你能不能用好这些工具。 曾在第二章讲过市场的各种不同状态：稳定而又平静，稳定之中有波动，平静的趋势，波动中的趋势。 简单地说，它们可以指示一个趋势什么时候可能已经开始，什么时候可能已经结束。市场所处的状态对系统不利，你必须远离这些市场。 遗憾的是，对交易者们来...
简易版海龟交易法则k线开仓示意图
02-27
<think>嗯，用户现在想要一个简易版海龟交易法则的K线开仓示意图。之前他们问的是中证1000指数的动量策略，现在转到海龟交易法则，可能是在探索不同的趋势跟踪策略。我需要先回忆海龟交易法则的基本原理，尤其是开仓规则。 海龟交易法则的核心是突破N日高点开仓。用户提到的是简易版，所以可能不需要完整的头寸管理和加仓规则。重点在于如何用K线图展示突破点，比如20日或55日的高点突破。需要确认用户是否了解海龟的基本参数，是否需要解释N的确定方法，比如唐奇安通道。 用户可能需要一个示意图，用Python代码生成示例图表，展示价格走势和突破信号。可能需要使用Matplotlib绘制，结合虚拟数据或真实数据。之前他们用了AKShare获取数据，但海龟可能需要更长的历史数据，需要考虑数据源是否稳定。 另外，用户可能希望示意图中有明确的买入信号标记，比如箭头或标记点，以及通道线的绘制。需要注意代码的可读性，可能需要在图表中添加图例和注释，让示意图更清晰。 还要考虑是否需要解释海龟交易的其他部分，比如离场策略、风险管理，但用户只提到开仓示意图，所以可能只需聚焦于入场信号。可能需要提醒用户这只是简化版，实际应用需要更多细节。 最后，确保代码示例正确，处理数据时计算唐奇安通道，正确识别突破点，并在图表中标注。同时，检查是否有常见的错误，比如数据偏移、绘图时的索引对齐问题。可能还需要解释代码的关键部分，帮助用户理解如何修改参数或调整图表样式。</think>以下是一个基于Python的简易版海龟交易法则开仓示意图实现代码（含K线绘制和信号标注）： ```python # -*- coding: utf-8 -*- import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt from mplfinance.original_flavor import candlestick_ohlc import akshare as ak plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # ================== 海龟交易信号生成 ================== def turtle_signals(data, window=20): """ 简易版海龟交易规则： 1. 当价格突破过去N日最高点时买入 2. 使用20日作为默认周期（经典海龟用55日） """ df = data.copy() df['high_20'] = df['high'].rolling(window).max() df['signal'] = np.where(df['close'] > df['high_20'].shift(1), 1, 0) return df # ================== K线示意图绘制 ================== def plot_turtle(df, start_date='2023-01-01', end_date='2023-06-30'): # 数据切片 subset = df.loc[start_date:end_date].reset_index() # 转换日期格式 subset['date_float'] = subset['date'].apply(lambda x: x.timestamp()) # 创建画布 fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 8)) # 绘制K线 candlestick_ohlc(ax, zip(subset['date_float'], subset['open'], subset['high'], subset['low'], subset['close']), width=0.6*86400, colorup='r', colordown='g') # 绘制20日最高通道 ax.plot(subset['date'], subset['high_20'], label=f'{window}日通道', linestyle='--', color='blue') # 标注买入信号 buy_signals = subset[subset['signal'] == 1] ax.scatter(buy_signals['date'], buy_signals['low']*0.98, marker='^', color='red', s=100, label='突破买入点') # 图表装饰 ax.set_title('海龟交易法则开仓示意图') ax.legend() plt.xticks(rotation=45) plt.grid(True, alpha=0.3) plt.tight_layout() plt.show() # ================== 主程序 ================== if __name__ == "__main__": # 获取数据（以沪深300为例） df = ak.stock_zh_index_hist_csindex(symbol="000300") df = df[['日期', '开盘', '最高', '最低', '收盘']] df.columns = ['date', 'open', 'high', 'low', 'close'] df['date'] = pd.to_datetime(df['date']) df = df.set_index('date').sort_index() # 生成信号 window = 20 signals_df = turtle_signals(df, window) # 绘制示意图 plot_turtle(signals_df) ``` **示意图关键要素说明：** 1. **K线展示**： - 红色阳线 / 绿色阴线 - 包含开盘价、收盘价、最高价、最低价 2. **通道线（蓝色虚线）**： - 展示过去20日的最高价通道 - 当最新收盘价突破通道时触发信号 3. **买入信号（红色三角）**： - 标注在突破当日的K线下沿 - 符合"收盘价突破N日高点"的开仓条件 **策略逻辑示意图解**： ``` ▲ │ 价格 │ /----------- 20日最高通道 │ / ▲ │ / 买入信号 │ / / │ / / │ / / │ / / ▼/ / │ / ▼ ▼ ────────────────────> 时间 ``` **策略特点说明**： 1. **突破交易**：只在价格创新高时入场（顺应趋势） 2. **通道过滤**：使用20日窗口过滤市场噪音 3. **可视化重点**：突出显示价格与通道的突破关系 **代码扩展建议**： 1. 增加双重通道（如经典海龟的55日突破） 2. 添加ATR波动率指标计算头寸规模 3. 实现分批建仓逻辑（海龟的阶梯加仓法） 4. 添加止损线绘制（通常为入场价下方2*ATR） 该示意图完整呈现了海龟交易法则的核心开仓逻辑，实际使用时需注意： - 突破信号需在收盘时确认 - 需配合头寸管理和止损策略 - 参数设置需根据市场波动性调整
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