趋势止损+多因子

arrange0

于 2020-03-30 09:21:56 发布

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本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/arrange0/article/details/105191911

本文探讨了将趋势止损策略与多因子分析相结合的方法，旨在优化投资组合的回撤管理。尽管实施后回撤降低的程度可能有限，但这种综合策略可能会提供更稳健的交易效果。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

# 导入函数库
import jqdata 




# 策略初始化
def initialize(context):
    g.security = get_index_stocks('000002.XSHG')#股票池
    set_option('use_real_price',True)#价格前复权
    set_benchmark('000002.XSHG')
    set_order_cost(OrderCost(open_tax=0,close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003,min_commission=5), type='stock')
    g.q=query(valuation,indicator).filter(valuation.code.in_(g.security))
    g.N=20
    g.p1=5
    g.p2=10
    run_monthly(handle,1)


def handle(context):
    df=get_fundamentals(g.q)[['code','market_cap','roe']]#花式索引
    df['market_cap']=(df['market_cap']-df['market_cap'].min())/(df['market_cap'].max()-df['market_cap'].min())
    df['roe']=(df['roe']-df['roe'].min())/(df['roe'].max()-df['roe'].min())
    df['score']=df['roe']-df['market_cap']
    df=df.sort_values('score').iloc[-g.N:,:]
    to_hold=df['code'].values#应该持有的股票
    for stock in context.portfolio.positions:
        stock_info=attribute_history(stock,g.p2)
        #金叉：如果5日均线大于10日均线且不持仓