量化数据回测
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Cloudia8020
这个作者很懒，什么都没留下…
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七日量化回测入门（四）Backtrader 双均线回测告别未来函数
本文以工业（sh.601138）为例，演示如何用Baostock获取数据并结合Backtrader构建双均线策略，重点修复未来函数问题：所有交易信号必须基于T-1数据（如self.data.close[-1]），严禁使用当前未收盘的[0]数据，确保回测结果真实可靠。通过类型转换、索引设置与策略逻辑优化，实现无偏差回测，并输出夏普比率、最大回撤与年化收益等绩效指标。原创 2026-10-03 15:50:35 · 188 阅读 · 0 评论 -
七天量化回测入门（三）基于 Baostock 数据与 Backtrader 框架双均线策略回测
在 Backtrader 中，策略通过继承实现。params = (('fast_period', 5), # 短期均线('slow_period', 10), # 长期均线# 这里的打印只会在第一次回测启动时执行一次。原创 2026-10-03 10:42:55 · 176 阅读 · 0 评论 -
七天量化回测入门（二）用 Baostock 拉取沪深300ETF 数据
本文演示了使用 Baostock 拉取沪深300ETF 日线数据的完整流程，包括登录、查询、清洗和可视化。Baostock 免费且无需注册，是入门量化分析的理想选择。你可以在此基础上扩展均线计算、收益率分析等更多功能。原创 2026-10-01 12:01:51 · 213 阅读 · 0 评论 -
七天量化回测入门（一）Windows 64 位系统下安装 Conda 虚拟环境完整教程
Miniconda环境搭建及遇见的问题。原创 2026-10-01 10:53:48 · 239 阅读 · 0 评论