机器学习-EM算法的收敛证明

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#人工智能

本文介绍了美国数学家吴建福在1983年给出的EM算法在指数族分布之外的收敛性证明。通过证明对数似然函数在迭代过程中的递增性，证明了算法的有效性。

上一篇开头说过1983年，美国数学家吴建福（C.F. Jeff Wu）给出了EM算法在指数族分布以外的收敛性证明。

EM算法的收敛性只要我们能够证明对数似然函数的值在迭代的过程中是增加的

即可:

证明:

一直我们的EM算法会极大化这个似然函数L,

问题得证.

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