Python实现变点检测算法及完整源码

Python实现变点检测算法及完整源码

变点检测是一种数据分析方法，它用于在时间序列数据或空间数据中识别变化点的位置。变点检测在很多领域都有应用，例如传感器数据分析、金融数据分析和生物学中的基因突变检测等等。

本文将介绍如何使用Python实现变点检测算法，并提供完整的源代码。我们将使用Pelt算法来实现变点检测，该算法是目前最为常用的变点检测算法之一。

首先，我们需要安装必要的库，包括numpy和ruptures。可以使用pip命令进行安装：

pip install numpy ruptures

然后，我们需要生成一些模拟数据来测试我们的算法。我们将生成一个包含两个不同段的随机信号，其中第一个段具有较低的方差，第二个段具有更高的方差：

import numpy as np

# Generate simulated data with two different segment and change in variance
n_samples, dim