加密市场巨震中如何安全抄底？基于Python的量化参数实战指南

一、为什么你总是抄在半山腰？（新手必看）​

1. ​血泪案例警示​

   • 近期2月28日，比特币连续暴跌17%，某社群用户「All in」后爆仓
   • 以太坊2022年从3000美元跌至900美元，盲目补仓者平均亏损62%

小白误区：以为跌了50%就是底，殊不知山寨崩盘没底能跌99%（参考LUNA事件）

1. ​情绪化操作的三大陷阱​

   • 陷阱①：看到「暴跌新闻」就兴奋进场（庄家常用套路）
   • 陷阱②：用现货思维玩合约（10倍杠杆跌10%直接归零）
   • 陷阱③：把全部现金购入单一币种（鸡蛋放在一个篮子里）

2. ​量化思维 vs 玄学炒币​

   • 传统技术分析：看K线形态、听小道消息（主观性强）
   • 量化策略：用数学公式计算买卖点（比如：计算市场恐惧指数大于多少时，是买入盈利的好机会）
   • 举个栗子：就像用天气预报决定是否带伞，而不是「感觉今天会下雨」

二、手把手搭建安全抄底策略（带参数解释）​

1. 选择相关因子进行研究​

• 过去20个交易日价格下跌比率（与过去250天个交易日比较）​

  • 原理：用过去20天下跌比率，计算合理买入区间。技术形态上认为前250日尚正处于牛市中
  • 小白设置：当价格距离高点回调15%后，择机建仓
  • 示例：BTC现价100000，$85000 以下开始抄底

这个因子衡量过去20个交易日内价格下跌的比率，与过去250个交易日的最高价相比。这个因子指出价格是否已经下跌到一定的程度，开始准备底部盘整。

计算方法如下
过去20个交易日每日价格之最低价 / 过去250个交易日每日价格之最高价
min(过去20个交易日每日价格) / Max(过去250个交易日每日价格)

回测结果显示单因子盈利能力较差，应考虑添加和修改因子对策略进行调整

三、优化策略（添加因子）

我们尝试在创建策略中额外增加2个因子：​

1.价格相对于20天布林通道中线位置

2.今日价格与20日交易量加权平均价格（VWAP）之偏差比率

如下图设置：

四、监控策略与查看因子最佳边界值

机器将自动计算每个因子的最佳边界值，生成绩效最优策略。回测报告生成后，可点击监控，以便接收信号和查看策略的因子变化。

策略绩效报告查看：Ephod Intelligence | 易發網 策略 - 猎豹策略

工具左上方搜索标的“BTCUSDT”可进入策略因子展示页

同时在交易中可根据机器计算出的因子数值，判断当前行情走势，等待趋势行情启动后再抄底进入。

五、历史回测验证​

• 测试2020-2025年数据，策略收益率：
  • 信号胜率：61.04%
  • 累计报酬：582.45%（含熊市收益）
• 最大回撤从89%降至59.7%
• 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。