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RSS订阅原创 ahlphalens 三板斧（3）思考
ahlphalens 三板斧（3）思考一、不谈中庸二、一年VS十年三、搜索四、精筛Done 一、不谈中庸 因子分析这是个看上去很高大上的名字，其实就是个初中数学题。 分析来分析去，寻找的就是个单调性。 二端边见，这就是个窄框架。 二、一年VS十年 如果十年回测数据整体不错，然而其中的某一两年数据单独分析结果不尽如人意，我们该怎么理性看待？ 闭上双眼就此做条巴甫洛夫的狗吗？ 三、搜索 因子测试不该是撞大运，不该是穷举。梯度搜索能否嵌入应用，再次网格搜索能否改良。乱冲乱撞的样子真的很愚昧。 四、精筛 资金量不够
2021-06-21 11:29:30
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原创 ahlphalens 三板斧（2）细节
ahlphalens 三板斧（2）细节一、数据准备二、去中心化1.因子整体去中心化2.因子行业分组去中心化 一、数据准备 当天的因子排序后就会被用来选股，因此至少要保证收盘前因子是可获得的。 二、去中心化 1.因子整体去中心化 注意观察因子加权的多空累计收益净值曲线的前后变化 2.因子行业分组去中心化 会对因子收益结果产生较大影响 ...
2021-06-21 10:53:52
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原创 ahlphalens 三板斧（1）概览
ahlphalens 三板斧（1）概览快速使用入门数据准备函数调用成果Done 快速使用入门 alphalens的使用方法很简单，准备好数据，基本就到了终点。 数据准备 因子数据使用Multiindex形式，价格数据使用Dataframe形式，形如下图所示， 函数调用 factor_data = alphalens.utils.get_clean_factor_and_forward_returns(factor, prices,
2021-06-21 10:19:15
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空空如也
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