周志华-机器学习-笔记（一）-模型评估与选择(下)

比较检验

有了实验评估方法和性能度量后，我们可以对学习器的性能进行评估比较，但实际上要对学习器进行比较远比“比性能大小”复杂。统计假设检验(hypothesis test)为我们学习器性能比较提供了重要依据。

假设检验

（泛化错误率为$\epsilon$的学习器在一个样本上犯错的概率是$\epsilon$；测试错误率$\hat{\epsilon}$意味着在$m$个测试样本中恰有$\hat{\epsilon}\times m$个被误分类）
假设检验中“假设”是对学习器泛化错误率分布的某种判断或猜想，例如“$\epsilon = \epsilon_{0}$”。现实任务中我们并不知道学习器的泛化错误率$\epsilon$，只能获知其测试错误率$\hat{\epsilon}$，而两者相差很远的可能性比较小。因此，可根据测试错误率推出泛化错误率。
若泛化错误率为$\epsilon$的学习器将其中$m'$个样本误分类，其余样本全部分类正确的概率为$\epsilon^{m'}(1-\epsilon){m-m'}$；由此估算出将有$\hat{\epsilon}\times m$个样本误分类的概率，它表示在包含$m$个样本的测试集上，泛化错误率为$\epsilon$的学习器被测得测试错误率为$\hat{\epsilon}$：

$$P(\hat{\epsilon};\epsilon) = (\frac{m}{\hat{\epsilon}\times m})\epsilon^{\hat{\epsilon}\times m}(1-\epsilon)^{m-\hat{\epsilon}\times m}$$
给定测试错误率，则解$\frac{\partial{P(\hat{\epsilon};\epsilon)}}{\partial{\epsilon}}=0$可知，$P(\hat{\epsilon};\epsilon)$在$\epsilon=\hat{\epsilon}$是最大，$|\epsilon-\hat{\epsilon}|$增大时$P(\hat{\epsilon};\epsilon)$减小，符合二项(binomial)分布。

交叉验证t检验

Mcnemar检验

Friedman检验与Nemenyi后续检验

偏差与方差

“偏差-方差分解”(bias-variance decomposition)是解析学习算法泛化性能的一种重要工具。算法在同一个分布的不同训练集上学得的结果很可能不同。
对测试样本$x$，令$y_{D}$为$x$在数据集中的标记，$y$为$x$的的真实标记，$f(x;D)$为训练集$D$上学得模型$f$在$x$上的预测输出（有可能出现噪声使得$y_{D} \neq y$）
以回归任务为例，学习算法的期望预测为（E是期望值，就是随机变量的平均值）

$$\overline f(x)=E_{D}[f(x;D)]$$