如何在自己创建的客户端和TWS之间建立连接，并请求当前的时间 - 使用backtrader

于 2023-09-24 19:52:26 发布
阅读量130 收藏
点赞数
文章标签： backtrader
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/TgpActionscript/article/details/133249782
版权
本文介绍了如何使用backtrader创建自定义客户端与Interactive Brokers的TWS建立连接，通过回调函数获取有效客户端ID，然后在策略类中请求并获取当前时间，从而实现与TWS的实时数据交互。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

  1. 引言
    在使用backtrader进行交易策略开发时，与交易所进行实时数据交互是非常重要的一步。TWS (Trader Workstation) 是由Interactive Brokers (IB) 提供的一个功能强大的交易平台。本文将介绍如何使用backtrader建立自己的客户端与TWS建立连接，并请求当前时间。

  2. 创建backtrader客户端
    首先，我们需要导入backtrader库，并创建一个自定义的backtrader客户端类（MyClient），继承自backtrader提供的IBStore。在该类中，我们可以实现一些自定义的逻辑。

from backtrader.stores import IBStore

class MyClient(IBStore):
了解本专栏 订阅专栏 解锁全文
使用TWS API设置盈透证券的contract并获取contract信息
OlqCommon_Lisp的博客
09-24 329
TWS（Trader Workstation）是盈透证券（Interactive Brokers）提供的一款强大的交易平台，通过它我们可以进行股票、期权、期货等金融产品的交易。在使用TWS API时，我们需要设置contract来指定我们感兴趣的金融产品，然后可以通过API获取该产品的相关信息。下面我们将介绍如何使用TWS API从盈透证券中设置contract并获取contract的信息，并附上相应的Python源代码。方法，在该方法中可以获取到contract的详细信息，并进行相应的处理。
使用TWS API筛选满足特定条件的合约
2301_79325339的博客
09-08 120
通过使用TWS API，我们可以连接到盈透证券的交易系统，并使用提供的函数和方法来筛选满足特定条件的合约。TWS（Trader Workstation）是盈透证券（Interactive Brokers）提供的交易平台，它提供了一个强大的API，以便开发人员可以通过编程方式与盈透证券的交易系统进行交互。一旦成功连接到TWS，我们可以通过使用相应的函数和方法来筛选满足特定条件的合约。首先，我们需要安装TWS API。在上面的代码中，我们创建了一个合约对象，并设置了要筛选的股票的代码、证券类型和交易所。
使用IB和TWS API进行基本订单编程
DevProZ的博客
09-14 309
为了实现自动化交易，开发人员可以使用各种交易API，如Interactive Brokers（IB）和TWS（Trader Workstation）API。本文将介绍如何使用IB和TWS API进行基本订单编程，并提供相应的源代码示例。为了实现自动化交易，开发人员可以使用各种交易API，如Interactive Brokers（IB）和TWS（Trader Workstation）API。本文将介绍如何使用IB和TWS API进行基本订单编程，并提供相应的源代码示例。首先，我们需要通过API连接到TWS。
使用TWS API在盈透证券中设置订单
TechRoar的博客
09-08 592
在盈透证券（Interactive Brokers）交易平台中，您可以使用TWS API（Trader Workstation API）来自动化执行交易策略并设置订单。本文将介绍如何使用TWS API在盈透证券中设置订单，并提供相应的源代码。通过使用TWS API，您可以在盈透证券交易平台中自动化执行交易策略并设置订单。打开TWS客户端，并确保已登录您的交易账户。在使用TWS API之前，您需要创建一个API账户。按照页面上的指示，创建一个新的API账户并获取API凭证（包括客户ID、账户ID和令牌）。
使用TWS API在盈透证券中获取数据
ByteWhiz的博客
09-14 635
TWS API（Trader Workstation API）是盈透证券（Interactive Brokers）提供的一个编程接口，它允许开发者通过编程的方式与盈透证券的交易平台进行交互。他们提供了TWS API（Trader Workstation API），这是一个功能强大的编程接口，可以让开发者通过编程方式与盈透证券的交易平台进行交互。在开始之前，我们需要创建一个API客户端类，该类将继承自ibapi.client.EClient类，并实现一些回调函数来处理与TWS API的通信。
【backtrader源码解析19】ibstore.py相关代码解析(枯燥，更正了两个小bug，感兴趣可以参考)
云金杞
04-23 578
这个代码解析做的相对比较简略一些，更正了两个bug,后期有需要会进一步完善。 from __future__ import (absolute_import, division, print_function, unicode_literals) import collections from copy import copy from datetime import date, datetime, timedelta import inspect impo
【TWS API使用教程1】---如何在自己创建的client和TWS之间创建一个连接，并请求当前的时间
云金杞
12-23 4250
原先翻译了最开始的TWS API的文档，官方对TWS API的讲解是相当全的，但是就是有些太官方了，不太容易理解。最近阅读Matthew Scarpino的《Algorithmic Trading with Interactive Brokers:Python and C++》，尝试按照这本书里面的逻辑，对TWS API再做一次梳理，以便能够增加理解。 作为教程的第一篇文章，就尝试实现两个最基本的功能，创建连接和请求当前的时间。 我相信，看这篇教程之前，您一定安装好了TWS 和 TWS API，并进行了相关
如何在自己创建的客户端和 TWS 之间创建连接，并请求当前时间编程？
ByteWhizX的博客
09-14 50
方法连接到 TWS，其中第一个参数为 TWS 的 IP 地址，第二个参数为端口号，第三个参数为客户端 ID。注意，在运行脚本之前，需要先启动 TWS，并确保 TWS 的 API 设置中已经启用了 Socket 网络连接。方法向 TWS 发送请求获取当前时间，然后等待一秒钟，等待时间回调方法被调用更新。如何在自己创建的客户端和 TWS 之间创建连接，并请求当前时间编程？方法，将获取到的当前时间格式化为字符串，并打印出来。接下来，创建一个 Python 脚本，在脚本中导入。方法中，初始化一个变量。
【TWS API使用教程6】---如何使用TWS API在盈透证券中获取数据?
云金杞
12-30 2913
在关于TWS API的翻译文档中，有两篇讲TWS中的数据的文章，这篇主要讲解如何使用TWS API获取具体的数据。 11、TWS和IB中的streaming市场数据 13、TWS API和IB中的历史数据 在TWS API中获取数据主要通过五个函数，下面将对每个函数进行具体的讲解。注意，有些数据是可以免费获取的，有些数据是需要订阅相应权限的，否则会被拒绝。订阅数据权限的说明，可以参考以前的TWS API的翻译文档。 # Request ten ticks containing midpoint data
tws-api-tap:使用基于C＃任务的异步模式实现的Interactive Brokers TWS API客户端
05-12
拥有明确定义的且由Microsoft推荐的异步模式作为TWS的接口的目的是阐明API客户端的行为并最小化样板代码，以便您可以将更多时间花在专注于业务逻辑上。 您将获得记录在案的这些定义了执行流程并讨论了使用TAP进行...
【backtrader源码解析20】ibdata.py源代码解析(枯燥，对代码感兴趣可以参考)
云金杞
04-24 1321
感觉涉及到 ibstore.py 与 ibdata.py这两篇源代码解析的时候都是比较简略的，有些细节其实没有讲到位，后期会考虑对这两篇重新进行注释一下。 源代码解析本身就是一个枯燥的过程，等我把所有的源代码注释一遍之后，会考虑从总体上讲解下backtrader的架构，希望能够帮助大家，包括我自己，更加深入的了解backtrader. from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
【backtrader与IB(盈透证券)实盘交易教程2】如何使用backtrader连接ib进行实盘交易？(backtrader文档中IB接口教程的翻译)
云金杞
12-19 2488
在上一讲中，已经配置了backtrader和TWS运行需要的环境，这篇主要讲如何通过backtrader实现算法 盈透证券 backtrader和盈透证券的对接整合支持下面的两种功能： 实时数据(Live Data feeding) 实盘交易(Live Trading) 注意：尽管已经进行了详细的测试以避免在各种场景下的错误，这些代码(和其他任何软件一样)可能包含bug。(意译) 示例代码 backtrader在github上的源代码中，包含了一个完整的例子： 地址在：https://github.co
29、backtrader的一些基本概念---成交一个取消其他订单(OCO order)的创建和撮合逻辑
云金杞
12-27 1266
成交一个取消其他的订单(OCO order)目前在IB中可以使用，如果不在IB上做交易的话，基本上就只能在回测中使用了。 什么是OCO订单 根据定义，one is ok then cancel others ,当一个成交的时候，就取消其他的订单。 如何创建OCO订单 # 下单的参数基本和其他相同，除了有一个oco，当下单时候增加一个oco参数指定一个订单，如o1,就代表o1成交之后，o2和o3都会被取消 o1 = self.buy(...) o2 = self.buy(..., oco=o1
backtrader中何为一个交易trade?你可能并没理解它
qtbgo的博客
11-19 2742
1 概述 在backtrader回测程序中，当交易trade状态发生改变时，会触发策略的notify_trade方法，这里头可以输出交易trade信息，例子如下： 记录交易收益情况（可省略，默认不输出结果） def notify_trade(self, trade): if trade.isclosed: print('毛收益 %0.2f, 扣佣后收益 % 0.2f, 佣金 %.2f' % (trade.pnl, trade.pnlc
基于OpenCv的图像识别.doc
06-15
基于OpenCv的图像识别.doc
upload-csdn2025.06.15.zip
最新发布
06-15
upload-csdn2025.06.15.zip
基于单片机的多路温度检测报警系统的设计论文-学位论文.doc
06-15
基于单片机的多路温度检测报警系统的设计论文-学位论文.doc
【欧母龙PLC例程】-C_Mode_Hostlink.zip
06-15
【欧母龙PLC例程】-C_Mode_Hostlink.zip
计算机视觉_深度学习_神经网络_目标检测_图像处理_OpenCV_TensorFlow_PyTorch_基于YOLOv5的实时多目标检测与跟踪系统_支持自定义数据集训练与模型优化_适用于智能监.zip
06-15
计算机视觉_深度学习_神经网络_目标检测_图像处理_OpenCV_TensorFlow_PyTorch_基于YOLOv5的实时多目标检测与跟踪系统_支持自定义数据集训练与模型优化_适用于智能监.zip
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值