使用TWS API设置盈透证券的contract并获取contract信息

OlqCommon_Lisp

于 2023-09-24 09:52:08 发布

阅读量339

点赞数

CC 4.0 BY-SA版权

文章标签： backtrader

本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/OlqCommon_Lisp/article/details/133232711

backtrader 专栏收录该内容

74 篇文章 ¥59.90 ¥99.00

订阅专栏

本文介绍了如何利用TWS API设置和获取盈透证券的contract信息。通过安装相关库，创建客户端和contract对象，连接到TWS，设置contract属性并发送请求，可以从控制台获取contract的详细信息，为金融交易策略提供数据支持。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

TWS（Trader Workstation）是盈透证券（Interactive Brokers）提供的一款强大的交易平台，通过它我们可以进行股票、期权、期货等金融产品的交易。TWS API是盈透证券提供的应用程序编程接口，可以让开发者通过编程的方式与TWS进行交互。

在使用TWS API时，我们需要设置contract来指定我们感兴趣的金融产品，然后可以通过API获取该产品的相关信息。下面我们将介绍如何使用TWS API从盈透证券中设置contract并获取contract的信息，并附上相应的Python源代码。

首先，我们需要安装TWS API和相应的Python库，可以通过pip命令进行安装。在命令行中执行以下命令：

pip install ibapi

安装完成后，我们可以开始编写代码。

from ibapi.client import EClient
from ibapi.contract

了解本专栏

订阅专栏解锁全文

确定要放弃本次机会？

福利倒计时

: :

立减 ¥

普通VIP年卡可用

立即使用

OlqCommon_Lisp

关注关注

0
点赞
踩
0

收藏

觉得还不错? 一键收藏
0
评论
分享

复制链接

分享到 QQ

分享到新浪微博

扫一扫
举报

举报

专栏目录

订阅专栏

【TWS API 使用教程7】如何使用TWS API 从盈透证券中筛选满足一定条件的contract？

云金杞

01-02

1596

在 TWS API的官方代码文档中，有一篇介绍如何使用市场扫描仪的文章，在前面的文章中，进行了粗略的翻译： 19、TWS API和IB中的市场扫描仪在后续的文章中，有一篇讲解了如何直接在TWS中使用扫描仪获取相应的筛选后的contract 【TWS使用系列3】如何使用市场扫描仪找到美国的小市值股票？这篇文章，使用TWS API中的市场扫描仪相关的函数，直接在代码中对contract进行筛选。想要使用扫描仪筛选contract，首先是需要创造一个扫描仪。创造扫描仪相关的代码如下,其实最主要的三个属性值

使用TWS API设置和获取盈透证券的合约信息

ByteNinja的博客

09-18

683

TWS API允许你通过编程方式连接到盈透证券交易平台，并执行各种交易操作，如订阅市场数据、下单、获取合约信息等。通过TWS API，你可以使用编程方式设置合约和获取合约信息。首先，你需要安装和设置TWS API，并创建一个TWS API客户端来连接到盈透证券交易平台。然后，你可以使用合约对象（Contract）来设置合约信息，并使用相应的方法发送请求获取合约信息。在Python中使用TWS API，你需要使用适当的库。通过TWS API，你可以获取合约的各种信息，如合约的详细描述、合约的交易所信息等。

参与评论您还未登录，请先登录后发表或查看评论

【TWS API使用教程2】---如何使用 TWS API在ubuntu和windows上分别设置contract、获取contract详细信息、设置order、下单、获取持仓信息、获取账户信息

云金杞

12-23

2083

这个是接下来几篇文章的汇总，先提供代码，大家尝试运行之后，没有问题了，再详细了解下，这些代码究竟有什么意义。在测试的过程中，发现同样的代码，在ubuntu上和在windows上表现是不一样的具体就是在windows上，基本上每两秒都会断联一次，导致运行的过程中，需要经常重新连接之后才能使用，这可能是python某些包在windows或者ubuntu上表现不一样导致的。在windows上下单会运行成功，但是不会报给TWS，可能是TWS哪里设置有问题。在ubuntu上下单是正常的。晚上回家了，尝试在

【TWS API使用教程3】---如何使用TWS API从盈透证券中设置contract及获取contract的信息？

热门推荐

云金杞

12-25

1万+

在原先的文章7、TWS API和IB中的金融工具介绍详细翻译了TWS API中如何设置一个contract，用于获取数据、下单等操作，以及如何查找contract。本文尝试在应用层面上，来看看如何设置和查找contract。在上一篇文章中，【TWS API使用教程2】—如何使用 TWS API在ubuntu和windows上分别设置contract、获取contract详细信息、设置order、下单、获取持仓信息、获取账户信息，对常用的一些操作进行了整合，如果上篇文章的代码没有问题，接下来就重点介绍如何设

【TWS API问题1】在代码中设置contract之后获取相关信息或者下单的时候，报错200，怎么办

云金杞

04-20

965

如果在使用TWS API 的过程中出现了错误代码，建议就先去官网上查找下错误代码的解释网址如下这个案例中，设置contract是按照我原先的文章：【TWS API使用教程3】—如何使用TWS API从盈透证券中设置contract及获取contract的信息？中的一些代码片段来设置合约的，举例说明,contract设置如下 contract = Contract() contract.symbol = "ES" contract.secType = "FUT" contract.exchange =

盈透TWS使用说明

11-25

盈透IB TWS交易系统使用说明书便于了解TWS的使用方法

【TWS API使用教程6】---如何使用TWS API在盈透证券中获取数据?

云金杞

12-30

2922

在关于TWS API的翻译文档中，有两篇讲TWS中的数据的文章，这篇主要讲解如何使用TWS API获取具体的数据。 11、TWS和IB中的streaming市场数据 13、TWS API和IB中的历史数据在TWS API中获取数据主要通过五个函数，下面将对每个函数进行具体的讲解。注意，有些数据是可以免费获取的，有些数据是需要订阅相应权限的，否则会被拒绝。订阅数据权限的说明，可以参考以前的TWS API的翻译文档。 # Request ten ticks containing midpoint data

使用TWS API在盈透证券中获取数据的方法

TgpActionscript的博客

09-19

1131

盈透证券是一家提供全球交易市场的经纪公司，他们提供了TWS API，可以帮助我们从他们的交易平台中获取数据并执行交易。接下来，我们可以将获取到的历史数据导入到backtrader框架中，进行进一步的数据分析和策略回测。backtrader是一个功能强大的Python交易策略开发框架，它提供了各种内置的指标和策略组件，方便我们进行回测和优化。通过TWS API和backtrader的结合，我们可以构建一个强大的量化交易系统，实现自动化交易并提高交易效率。在代码中，我们首先需要建立与盈透证券交易平台的连接。

盈透TWS 看门狗守护程序

MT5的博客

11-02

951

盈透TWS 看门狗守护程序检测盈透程序TWS,IBGateway是否在线，检测退出后，自动启动TWS，IBGateway程序

使用TWS API在盈透证券中设置订单

TechRoar的博客

09-08

599

在盈透证券（Interactive Brokers）交易平台中，您可以使用TWS API（Trader Workstation API）来自动化执行交易策略并设置订单。本文将介绍如何使用TWS API在盈透证券中设置订单，并提供相应的源代码。通过使用TWS API，您可以在盈透证券交易平台中自动化执行交易策略并设置订单。打开TWS客户端，并确保已登录您的交易账户。在使用TWS API之前，您需要创建一个API账户。按照页面上的指示，创建一个新的API账户并获取API凭证（包括客户ID、账户ID和令牌）。

ib-extensions:通过IB-Ruby简化了盈透证券TWS-API的使用的帮助程序和宏

03-26

IB /扩展文档： : 问题，贡献，备注：简化了盈透证券TWS-API的使用的帮助程序和宏激活使用 gem 'ib-extensions' 在Gemfile中，并根据需要进行扩展全部包含（网关除外） require 'ib-api' require 'ib/extensions' 核实 require 'ib-api' require 'ib/verify' 验证给定的合同，有关详细信息，请参阅市场价 require 'ib-api' require 'ib/market-price' 返回给定合同的最新市场价格（）历史数据（EOD） require 'ib-api' require 'ib/eod' puts IB::Symbols.Index.estx.eod( duration: '10 d' ) 只需一行代码即可获取历史数据（）订单原型 require '

盈透 GatewayAPI说明书

11-25

盈透IB gateway api 说明便于使用IB的api开发自己的交易软件

IbPy:用于盈透证券在线交易系统的Python API

03-11

IbPy-Interactive Brokers Python API 笔记从9.73版开始，InteractiveBrokers现在正式支持新的Python API客户端（仅适用于Python 3）。除了Python 2之外，这应该使此存储库多余。有关更多信息： : 什么是IbPy？ IbPy是用于访问Interactive Brokers在线交易系统的API的第三方实现。 IbPy实现了Python程序员可以用来连接IB，请求股票行情收录器数据，提交股票和期货定单等功能。安装在PyPI上有一个名为IbPy2的软件包，其版本与GitHub上的标签同步。 pip install IbPy2 另外，也可以从源代码安装它。在IbPy目录中，执行： python setup.py install Pip还支持直接从GitHub安装，例如，如果您要提交83b9d08ed9c

Python Interactive Broker 盈透證券歷史數據下載 (香港恆生指數)

05-19

py 檔案，歷史數據下載 (香港恆生指數，國企指數，細期指) #Python # 連接Interactive Broker #可以下載最近3個月的數據 (30 seconds) bar size, 格式為: Open, High, Low, Close, Volume, Tickno. WAP

盈透数据获取实时K线与坑点

weixin_50017287的博客

11-02

1025

TWS 盈透数据 K线

使用IB和TWS API进行基本订单编程

DevProZ的博客

09-14

309

为了实现自动化交易，开发人员可以使用各种交易API，如Interactive Brokers（IB）和TWS（Trader Workstation）API。本文将介绍如何使用IB和TWS API进行基本订单编程，并提供相应的源代码示例。为了实现自动化交易，开发人员可以使用各种交易API，如Interactive Brokers（IB）和TWS（Trader Workstation）API。本文将介绍如何使用IB和TWS API进行基本订单编程，并提供相应的源代码示例。首先，我们需要通过API连接到TWS。

使用TWS API筛选满足特定条件的合约

2301_79325339的博客

09-08

125

通过使用TWS API，我们可以连接到盈透证券的交易系统，并使用提供的函数和方法来筛选满足特定条件的合约。TWS（Trader Workstation）是盈透证券（Interactive Brokers）提供的交易平台，它提供了一个强大的API，以便开发人员可以通过编程方式与盈透证券的交易系统进行交互。一旦成功连接到TWS，我们可以通过使用相应的函数和方法来筛选满足特定条件的合约。首先，我们需要安装TWS API。在上面的代码中，我们创建了一个合约对象，并设置了要筛选的股票的代码、证券类型和交易所。

使用TWS API在盈透证券中获取数据

ByteWhiz的博客

09-14

641

TWS API（Trader Workstation API）是盈透证券（Interactive Brokers）提供的一个编程接口，它允许开发者通过编程的方式与盈透证券的交易平台进行交互。他们提供了TWS API（Trader Workstation API），这是一个功能强大的编程接口，可以让开发者通过编程方式与盈透证券的交易平台进行交互。在开始之前，我们需要创建一个API客户端类，该类将继承自ibapi.client.EClient类，并实现一些回调函数来处理与TWS API的通信。

使用TWS API进行编程

Book_Sea的博客

09-12

436

它提供了一种方式，使开发者能够编写自己的自动化交易程序，与交易所进行实时数据交互、下单和执行交易等操作。TWS API提供了丰富的接口和功能，可以满足各种自动化交易的需求。打开TWS，点击菜单中的"编辑"，然后选择"全局配置"。在弹出的窗口中，点击"API"选项卡，勾选"启用ActiveX和Socket客户端"，然后点击"确定"保存更改。在实际开发中，您应该根据需要添加适当的错误处理代码，以确保程序的稳定性和可靠性。对象，指定了要获取市场数据的股票（苹果公司，交易所为SMART，货币为USD）。

盈透极智量化

最新发布

06-01

### 盈透证券与极智量化的集成或使用方法盈透证券（Interactive Brokers, IB）提供了一个强大的交易API，允许开发者通过编程方式访问其交易平台的功能。极智量化是一个专注于量化交易的开源框架，支持多种策略开发和回测。将盈透证券的API与极智量化集成，可以实现从数据获取到交易执行的全流程自动化。以下是关于如何集成盈透证券API与极智量化的详细说明： #### 1. 盈透证券API简介盈透证券提供了基于Python的官方库 `ibapi`，用于与IB Gateway或TWS进行通信。该库支持实时行情数据订阅、历史数据获取以及订单提交等功能[^3]。开发者可以通过安装 `ibapi` 库来开始使用盈透证券的API。 ```python pip install ibapi ``` #### 2. 极智量化简介极智量化是一个灵活的量化交易框架，支持多种数据源和交易执行接口。它提供了丰富的API，用于处理历史数据、实时数据以及执行交易逻辑[^2]。 #### 3. 集成步骤为了将盈透证券API与极智量化集成，需要完成以下关键步骤： - **安装依赖**：确保安装了 `ibapi` 和极智量化的相关依赖。 - **连接IB Gateway/TWS**：使用 `ibapi` 提供的接口连接到IB Gateway或TWS。 - **数据同步**：将盈透证券的历史数据和实时数据导入极智量化框架中。 - **交易执行**：通过极智量化的API提交订单，并利用盈透证券API完成实际交易。 #### 4. 示例代码以下是一个简单的示例，展示如何通过盈透证券API获取历史数据，并将其传递给极智量化进行处理。 ```python from ibapi.client import EClient from ibapi.wrapper import EWrapper from ibapi.contract import Contract import threading import time # 定义IB API客户端 class IBApi(EWrapper, EClient): def __init__(self): EClient.__init__(self, self) self.historical_data = [] def historicalData(self, reqId, bar): self.historical_data.append({ "date": bar.date, "open": bar.open, "high": bar.high, "low": bar.low, "close": bar.close, "volume": bar.volume }) # 连接到IB Gateway def connect_ib(): app = IBApi() app.connect("127.0.0.1", 7497, clientId=1) app.run() return app # 请求历史数据 def request_historical_data(app): contract = Contract() contract.symbol = "AAPL" contract.secType = "STK" contract.exchange = "SMART" contract.currency = "USD" app.reqHistoricalData(1, contract, "", "1 D", "1 hour", "MIDPOINT", 0, 1, False, []) # 将数据传递给极智量化 def process_data_with_jizhi(data): # 假设极智量化有一个函数 handle_data 来处理数据 for bar in data: handle_data(bar) if __name__ == "__main__": app = connect_ib() threading.Thread(target=request_historical_data, args=(app,)).start() time.sleep(5) # 等待数据加载 process_data_with_jizhi(app.historical_data) ``` #### 5. 注意事项 - **延迟问题**：在实际应用中，需要注意数据传输和处理的延迟，尤其是在高频交易场景下[^3]。 - **错误处理**：确保对API调用中的异常进行捕获和处理，以提高系统的稳定性。 - **性能优化**：对于大规模数据处理，建议使用多线程或多进程技术提升性能。 ---