Backtrader源码解析及关键模块解读

最新推荐文章于 2024-03-06 15:44:31 发布
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本文深入解析量化交易库Backtrader的flt.py和fillers.py模块。flt.py包含移动平均线、指数移动平均线和相对强弱指标计算；fillers.py负责数据缺失值处理，提供向前、向后和线性填充方法。这些功能为量化交易策略开发提供了强大支持。

在量化交易领域，Backtrader是一款广受欢迎的Python开源库。它提供了强大的工具和框架，帮助开发者进行策略回测和实盘交易。本文将对Backtrader中的flt.py和fillers.py模块进行解析，并展示相应的源代码。

一、flt.py模块解析

flt.py模块在Backtrader中扮演着一个重要的角色，它提供了用于处理价格和数据过滤的函数。下面是flt.py模块的代码示例：

import numpy as np

def ma(data, period):
    return np.mean(data[
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backtrader 源码解析及应用实例
TgpActionscript的博客
09-24 239
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09-23 254
除了佣金信息的定义，backtrader还提供了许多其他有用的功能和工具，例如数据加载、指标计算、交易执行等。不同的交易所和产品可能有不同的佣金计算方式，backtrader提供了灵活的API来定义和计算佣金。在comminfo.py中，我们可以自定义佣金的类，以满足我们的具体需求。它提供了丰富的工具和功能，包括数据引擎、指标计算、交易回测、交易执行等，使我们能够更加专注于策略的开发和优化。希望通过本文的介绍，读者们对backtrader库有了更深入的了解，并能够在量化交易领域中发挥其强大的功能和优势。
【backtrader源码解析20】ibdata.py源代码解析(枯燥，对代码感兴趣可以参考)
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04-24 1423
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backtrader_源码学习_findbases函数用于发现两个类之间有多少继承的类
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# 从当前类出发到top类，中间有多少继承的类 def findbases(kls, topclass): retval = list() for base in kls.__bases__: if issubclass(base, topclass): retval.extend(findbases(base, topclass)) ...
backtrader-学习笔记2
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04-20 6971
from __future__ import (absolute_import, division, print_function, unicode_literals) import datetime # For datetime objects import os.path # To manage paths import sys # T
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weixin_34115768的博客
01-14 1820
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12-24 2708
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backtrader和vnpy哪个更好用？
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backtrader源码解读 - 01 - 读懂源代码的钥匙——认识元类
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