基于剩余收益率动量的策略——使用backtrader

引言：
在金融市场中，投资者常常寻找能够带来较高收益的投资策略。剩余收益率动量是一种被广泛研究和应用的策略之一。本文将介绍如何使用Python中的backtrader框架实现剩余收益率动量策略，并提供相应的源代码。

剩余收益率动量策略概述：
剩余收益率动量策略基于过去一段时间内的股票收益率表现，通过预测未来的收益率方向来进行交易决策。该策略认为，强势上涨的股票可能会继续上涨，而弱势下跌的股票可能会继续下跌。

剩余收益率定义为当前期和过去期之间的差异，可以表示为以下公式：
剩余收益率 = 当前期收益率 - 过去期平均收益率

剩余收益率动量策略具体实现：
本文将使用backtrader这一开源的Python框架来实现剩余收益率动量策略。backtrader提供了丰富的功能和灵活的扩展性，非常适合构建和回测交易策略。

首先，我们需要导入backtrader和其他所需的Python库。下面是代码示例：

import backtrader as bt
import pandas as pd
import numpy as np

接下来，我们定义一