机器学习算法/模型——支持向量机

0. 本质和概述

0.1 本质

核心：最大化分类间隔的线性分类器（不考虑核函数）

支持向量机（简称SVM）是一种二分类模型，它的基本模型是定义在特种空间上的间隔最大的线性分类器。支持向量机还包括核技巧，这使它成为实质上的非线性分类器。

0.2 概念/术语

• 超平面
  不考虑空间维数，二维里的直线、三维里的平面等线性函数统称为超平面。

• 支持向量
  在寻找最佳分界线的过程中起了支持作用的数据点。

• 硬间隔、软间隔
  硬间隔：正负样本之间的间隔（在这个“隔离带”里面，肯定不会出现任何训练样本）
  软间隔：允许个别样本出现在“隔离带”里面

  在Scikit-Learn的SVM类中，可以通过超参数C来控制这个平衡：
  C值越小，边界线比较“软”，间隔带越宽，有一些数据点就可以穿越边界线；若C 很大，边界就会很“硬”，数据点便不能在边界内“生存”

如果SVM模型过度拟合，可以试试通过降低C来进行正则化。

• 决策边界

• 线性分类器
  在数学意义上，将线性可分的样本用超平面分隔开的分类模型，叫做线性分类模型，或线性分类器。

• 线性SVM
  软间隔的 SVM = 线性 SVM

  弥补了硬间隔分类的两个主要问题：

1. 只在数据是线性可分离的时候才有效；
2. 对异常值非常敏感。

小结：
支持向量——决策边界对支持向量位置敏感——缓冲带（软间隔）——惩罚参数（惩罚参数越大，宽容度就越大，缓冲带也就越宽。）

支持向量机其实就是一个边界最大化评估器。

1. 目标函数（损失函数）

SVM建立决策边界时，只关心距离决策边界最近的那两个样本点，然后取距离它们都最远的决策边g ，认为g就是最佳决策边界。

• 超平面方程
  
  其中 w = (ω₁，ω₂，… ，ω_d) 为法向量决定了超平面的方向 ; b 为位移项，决定了超平面与原点之间的距离。
• 样本空间任意点x到超平面的距离
  
  SVM目标函数的结构：max ( r )，即
  SVM添加了一个约束，得到的好处是目标函数更精简了：

arg max 1/||w||
s.t., y*f(x)≥1

机器学习中，遇到目标函数求最大值的，都会转化为求最小值，常规套路，SVM也不例外。
它也很简单，分母最小，原式便能最大，即：

arg min ||w||

s.t., y * f(x)>=1

为了后面好算，我们用 (1/2*||w||^2来代替 ||w||，即：

arg min 1/2*||w||²

s.t., y * f(x)>=1

这就是支持向量机的学习目标，其中 min 1/2*||w||² 为目标函数。

注：① 等号右边的1是取的一个值 （为什么这里取 1，因为一般y∈{-1, 1}，进一步可以点击
）
② 约束条件的解释：这个条件表示的意思是没有样本点处在超平面1和超平面2中间，且所有点都在正确的那一侧。


上面为约束条件（定义）。
y_i 的取值要么是1，要么是-1。y_i 为 x_i 的标签，当 y_i=1 时， x_i 为正例；当 y_i=−1 时， x_i 为负例。

2. 优化算法（求解）

SVM 基本型的目标函数是二次的，约束条件是线性的的凸二次规划问题。

啥是凸？什么是凸优化？

凸优化说的是这么一回事情， X⊂Rn X⊂Rn 为一凸集，f:X→Rf:X→R
为一凸函数，凸优化就是要找出一点x∗∈X,x∗∈X,使得任意x∈X,x∈X,都满足f(x∗)≤f(x)
可以想象成给我一个凸函数，我要去找到最低点。当然凸优化是一个很大很厉害的领域，在这里，我们只需要知晓这个问题是这么一回事。然后，这回事要怎么样求解，就好，有兴趣的朋友可以参考凸优化的概念或者Stephen Boyd & Lieven Vandenberghe 的《Convex Optimization》。

为啥叫二次规划问题呢？

目标函数和约束条件都为变量的线性函数，叫做-----线性规划问题。
目标函数为变量的二次函数和约束条件为变量的线性函数，叫做-----二次规划问题。
目标函数和约束条件都为非线性函数，叫做-----非线性规划问题。
更多参考优秀博文：点击

拉格朗日乘子法

支持向量机：核心概念

3. SVM软间隔

支持向量机能在已知样本点很少情况下，获得很好的分类效果。

然而，这种对数据点子集的依赖也有缺点，这是因为决策边界对支持向量的位置比较敏感，选取不同的数据点作为训练数据，相应支持向量的位置也不同，而且容易受到噪声点的干扰。(下图，多了一个噪声点会导致产生不好的决策边界)

SVM适当地放宽了约束条件，将 y_i*f(xi) >=1，放宽为 y_i * f(x_i) >=1-ei，这个间隔ei就是软间隔。（它允许一定数量的训练数据点位于错误的一边）

ei在SVM中称为松弛因子，SVM中用控制因子C来控制ei，当C很大时，ei发挥的作用很小，也就是松弛的很小；C很小时，ei发挥的作用很大，可能松弛的作用更强些。

4. 核函数SVM模型

支持向量机还有一个重要的优点是可以使用核函数(Kernel Function)隐式地将样本从原始特征空间映射到更高维的空间, 并解决原始特征空间中的线性不可分问题.

核函数是添加的一个映射，将低维空间下的数据映射到高维下，并且计算的时间复杂度几乎未改变，这是核函数顺利实施的前提。

对于对偶问题中的 x^T_ix_j​，我们可以将其替换成合适的核函数 k(x^T_ix_j),实现非线性数据的高维线性可分。
一般使用以下几种核函数：

序列最小最优化算法SMO可以实现SVM的高效学习。
他将凸二次规划的对偶问题不断的分解为子问题并求解，进而达到求解原问题的目的。

小结：三种支持向量机

一般支持向量机可以分为三类：
线性可分支持向量机（support vector machine in linearly separable case）、线性支持向量机（linear support vector machine ）以及非线性支持向量机（non-linear support vector machine）。

这三个由简至繁的模型分别解决训练数据的三个不同情况。当训练数据线性可分时，训练一个线性可分支持向量机，也称硬间隔支持向量机，当训练数据近似线性可分时，通过软间隔最大化，训练一个线性支持向量机，当数据线性不可分，我们通过核技巧（核技巧由Boser,Guyon等引入）及软间隔最大化学习非线性支持向量机。

5. 代码

5.1 理解 SVM

5.1.1 由来/本质：边界最大化评估器

• 导入模块

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats

# use seaborn plotting defaults
import seaborn as sns; sns.set()

• 准备数据

from sklearn.datasets.samples_generator import make_blobs   # 聚类数据生成器模块
X, y = make_blobs(