这个策略曾年赚5000万美元

最新推荐文章于 2025-07-02 12:02:51 发布
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本文介绍了配对交易策略的历史、概念及其优势风险，这种策略基于均值回归，通过寻找高度相关证券之间的价差进行多空操作。尽管A股市场存在做空限制，但投资者可以通过融资融券和自身持仓进行变通应用。

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配对交易的起源

上世纪80年代初，摩根士丹利召集了一批计算机科学家和交易员，组成了一只神秘的独立团队，来研究股价差异带来的异常回报。团队成员包括哥伦比亚大学计算机系研究生Gerry Bamberger，量化交易员Nunzio Tartaglia，以及后来的德邵基金（D.E.Shaw & Co）创始人David Shaw。

                                                            David Shaw

这些数理天才聚集在一块儿，利用各种复杂的统计模型来研究股票市场的套利机会并开发出自动交易程序，目标就是在市场的不平衡状态中寻找持续盈利的“圣杯”。到了1985年，团队研究出的配对交易策略开始投入实盘交易，并在随后的日子里为摩根士丹利带来了丰厚的利润，据说光1987年一年，配对交易策略就为公司创收逾5000万美元。卓越的表现让配对交易和几位创始人名声大振。

80年代末，随着核心成员David Shaw和Gerry Bamberger的出走，摩根士丹利的这个研究团队难以为继，不得不解散。然而，配对交易这个可以穿越牛熊的策略，却一直被人们学习、研究、使用。

什么是配对交易

配对交易采用均值回归的思路。它监控两只高度相关

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