newey-west T检验

最新推荐文章于 2023-05-30 13:46:40 发布

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本文提供了一个使用SAS和Stata进行实证经济学分析的例子，包括如何运用Newey-West标准误来处理时间序列数据中的自相关问题。在SAS中通过PROC MODEL过程实现广义矩估计(GMM)，而在Stata中则利用regress和newey命令来进行普通最小二乘(OLS)及Newey-West调整。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

sas

%let lag=3;*lags for Newey-West t-stat;
proc model data=FBny;
by model code name;
parms a; exogenous coef1 ;
instruments / intonly;
coef1 =a;
fit coef1 / gmm kernel=(bart, %eval(&lag+1), 0);
ods output parameterestimates=param1 fitstatistics=fitresult
OutputStatistics=residual;
quit;
本文来自: 人大经济论坛 SAS专版版，详细出处参考： http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1082569&page=1&fromuid=1508594

stata

reg ln_consum ln_income
    est store ols
   newey ln_consum ln_income , lag(1)
    est store newey1
   newey ln_consum ln_income , lag(2)
    est store newey2
   esttab ols newey1 newey2, b(%6.3f) se(%6.3f) mtitle(ols newey1 newey2)
本文来自: 人大经济论坛 Stata专版版，详细出处参考： http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=416195&page=1&fromuid=1508594