时间序列分析在不同领域都有着广泛的应用,在金融市场预测、天气预报以及销售量预测等方面具有重要意义

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本文介绍了如何使用Python进行时间序列分析,从准备工作、数据准备、时间序列分解、平稳性检验到ARIMA模型的拟合和评估,详细展示了通过Python对时间序列数据进行预测的过程,特别适用于金融市场预测、天气预报和销售量预测等领域。

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时间序列分析在不同领域都有着广泛的应用,在金融市场预测、天气预报以及销售量预测等方面具有重要意义。Python作为目前最受欢迎的编程语言之一,拥有强大的数据处理和可视化能力,因此成为了进行时间序列分析的首选工具。本文将通过一个实例介绍如何使用Python进行时间序列分析。

准备工作

首先,我们需要导入相关的库,包括numpy、pandas、matplotlib和statsmodels等。

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decompos
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