用Python实现双均线股票量化交易策略

用Python实现双均线股票量化交易策略

在量化交易中，使用均线策略是非常常见的一种方法，而其中双均线策略更是备受青睐。我们可以使用Python语言通过历史数据计算出股票的均线，在这个基础上制定一些买卖规则，以达到自动化交易的目的。

在本次实现中，我们将使用Tushare库获取股票历史数据，并使用Matplotlib库对股票走势进行可视化，同时使用Pandas和Numpy库进行数据处理。接下来我们就来看看具体的实现过程。

Step 1：导入所需库

import tushare as ts
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

Step 2：获取历史股票数据

这里我们以沪深300指数为例，获取其2010年至今的历史数据。其中，我们选择了收盘价进行计算。

hs300 = ts.get_hist_data('hs300',start='2010-01-01')
hs300_close = hs300['close']

Step 3：计算均线

在这里，我们计算了5日和20日的简单移动平均值作为双均线。然后将这两个指标画在同一个图上。

hs300_ma5 = hs300_close.rolling(5).mean()
hs300_ma20 = hs300_close.rolling(20).mean()

plt.figure(figsize=(10,6))
plt.plot(hs300_clo