机器学习笔记 —— 多元高斯分布及使用多元高斯分布实现异常检测

最新推荐文章于 2024-01-21 10:19:37 发布
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本文介绍了当特征间存在相关性时如何利用协方差矩阵来描述这种相关性，并给出了多元高斯分布的基本公式及其参数的计算方法。

当变量（特征）之间不再相互独立，具有一定的相关性时，总的概率就不能再是一个一个累乘起来，而是要考虑变量之间的相关性，即引入协方差矩阵。协方差是用来描述变量之间的相关性的。这里是百度百科上关于协方差和协方差矩阵的解释。

 

多元高斯分布大的公式：

其中，x ∈ R^{n} ，μ ∈ R^{n} ， Σ ∈ R^{ n*n} 。

μ 是特征向量的均值，Σ 是协方差矩阵。

μ 和 Σ 的计算公式如下：

 

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