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本文探讨了简单收益率与对数收益率的区别，强调了对数收益率在金融分析中的优势，如正常化、近似原始对数相等、时间加权性、数学便利性和数值稳定性。同时，介绍了消费者价格指数(CPI)与通胀率的概念，并分析了资产回报的非高斯分布、波动性聚集、自相关性等金融时间序列的特点。文章还涉及到识别异常值、自相关性（ACF）、部分自相关性（PACF）及自回归模型在时间序列分析中的应用。
Simple returns VS Log returns
There are two types of returns:
- Simple returns(or raw returns): They aggregate over assets; the simple return of a portfolio is the weighted sum of the returns of the individual assets in the portfolio. Simple returns are defined as:
pct_change() command that gives us the percentage change o
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