七天打造一套量化交易系统：Day2-量化交易策略基本模型及要点

前期回顾

专栏：七天打造一套量化交易系统

“高抛低吸，趋势跟踪，横盘突破…”这些常见的交易策略术语如何转化成行之有效的代码逻辑？它们背后代表的最基本的交易策略模型是什么？以及这些交易策略模型的要点是什么？如何进行选择？

一套量化系统的设计与实现，同时也代表了设计者对交易的理解，这条路上很多人走了不少的弯路。量化投资没有那么玄乎，通过对历史行情数据进行回测，一次次带入自己不同的想法（交易策略），希望找到一种方法，能够在单边行情中跟对方向赚取大额收益、在震荡行情中赚取小额价差收益，从而获取到超额收益。

归纳起来就是两种不同的模型：趋势型策略模型、均值回复型策略模型。

下面是选取一段时间，对全市场期货合约，进行双均线策略分析的部分回测结果。大家可以思考一下，双均线策略属于上面的哪一种模型？

以ag2307合约一个交易日的分钟k线为例，采用双均线策略，回测的结果如下图

双均线策略属于趋势型策略模型，我们希望能够抓住上图中，第一个黄色框的下降趋势，做空赚取大额收益。

趋势型策略模型

原理

在趋势面前，可以迟到，可以早退，但是不能缺席，抓住趋势 你就盈利。“追涨杀跌”就是说的趋势型策略。

收益分布

1、亏损的次数多（上图中16笔亏损），但都是小亏
2、盈利的次数少（上图中8笔盈利），但都是大赚