股票python量化交易009-resample函数的应用

最新推荐文章于 2025-09-11 09:08:37 发布

Johnny2004

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分类专栏： python股票量化交易入门文章标签：数据挖掘数据分析 python

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本文介绍了如何利用pandas的DataFrame.resample函数将股票日K线数据转换为周K线数据，并进行周期内的统计汇总，如开盘价、收盘价、最高价、最低价的计算以及成交量和成交额的求和。通过实例展示了resample函数的具体用法，提醒投资者股市有风险，投资需谨慎。

问题：如果只有股票日K线的历史数据，怎么算出周K线或者月K线的对应数据？

可以采用pandas.DataFrame.resample函数的方法来实现。

resample函数的接口文档

怎么查找resample函数的具体有哪些参数，可以到pandas官网找api文档。

官网地址：https://pandas.pydata.org/

点击导航栏中的API reference菜单，然后搜索resample,具体如下图：

resample函数的具体实现

1.转换周期：日K转周K数据

步骤1：先获取日K线股票数据

# 上海证券交易所	.XSHG	600519.XSHG	贵州茅台
# 深圳证券交易所	.XSHE	000001.XSHE	平安银行
# 获取单只股票的日K线股价数据
df_daily = get_price("000001.XSHG", start_date=None, end_date="2022-05-08", frequency='daily',
              fields=None, skip_paused=False, fq='pre'

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