股票python量化交易002-常见量化指标（技术面）

最新推荐文章于 2025-10-20 18:56:46 发布
原创 最新推荐文章于 2025-10-20 18:56:46 发布 · 1.2k 阅读 · 2 ·
CC 4.0 BY-SA版权
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
文章标签：

#python #数据挖掘 #机器学习 #大数据

本文介绍了如何使用Python进行股票量化交易，特别是结合BOLL和MACD技术指标制定交易策略。通过分析BOLL下轨买入、上轨卖出的策略，并结合MACD指标优化交易点，以提高盈利可能性。然而，BOLL指标的胜率大约为50%，投资者需谨慎对待股市风险。
  • 量化指标入口

  • 认识东方财富平台

东方财富网：财经门户，提供专业的财经、股票、行情、证券、基金、理财、银行、保险、信托、期货、黄金、股吧、博客等各类财经资讯及数据

进入东方财富官网，从下图可以看出：

1.个股基本信息

2.个股K线等指标信息图

3.个人财务指标信息

  • 利用基本技术指标做策略

比如用boll指标与macd指标相结合的量化策略

如有不了解boll指标和macd指标的可以查阅本人前期的指标介绍视频。

假设根据低买高卖的股票交易策略，如当boll到抵达轨时候我们买入，当boll到达上轨时候我们卖出，这个过程方法就是一种交易策略。

但是这种交易策略是否是好的策略，我们看下面图：

了解本专栏 订阅专栏 解锁全文 超级会员免费看
股票量化交易-基于动量策略的Python实现
HackDashX的博客
08-10 392
股票量化交易-基于动量策略的Python实现量化交易是一种利用数学和统计学的方法，以数据为基础进行交易，目的是通过减少人为因素的干扰来提高投资收益。而动量交易策略是量化交易中最为古老和经典的交易策略之一。动量交易策略认为，过去涨势强劲的股票会在未来继续走强。因此，该策略的核心思想是选择那些在过去一段时间表现良好的股票并持有它们一段时间，直到它们的走势开始下滑或者出现其他预警信号时再平仓。
Python股票量化交易 - 构建基础量化交易系统
与其临渊羡鱼,不如退而结网
06-12 769
近年来，量化交易在金融领域越来越受到重视，因为它能够全天候、高效地执行交易策略，从而获得稳定和可控的收益。具体包括数据获取、数据处理、策略设计、回测和实盘交易等环节。在获取到数据之后，需要对数据进行处理，包括数据清洗、数据预处理和特征工程等环节。量化交易的核心是策略设计，本篇文章简单介绍一个基础的双均线策略。这里涉及到实盘交易的相关问题，不再细讲。使用Backtrader库进行回测，通过模拟历史数据的交易来测试我们的交易策略。获取股票市场数据是量化交易的基础，本文采用了tushare库进行数据获取。
【新手必看】Python量化交易入门的8个必备代码片段，少一个都不行
最新发布
PixelStream的博客
10-20 1046
掌握Python量化交易入门代码，轻松构建自动化交易策略。涵盖数据获取、回测、指标计算等8个关键代码片段，适用于股票、基金等场景，高效实用。新手必看，值得收藏。
Python股票交易量化实例
Young的博客
03-08 2482
以茅台为例，NUMPY+Pandas+MATPLOYLIB #导入工具包 import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import tushare as ts #获得近六年历史数据 df=ts.get_k_data('600519',start='2015-01-01') df.to_csv('600519.csv') #保存 #读取数据 df=pd.read_csv('600519.csv',index_
Python股票量化交易（一）
呱牛 Just do IT
08-14 4749
一.量化交易的本质 量化交易强调的是一种新兴的系统化金融投资方法。用先进的数学模型代替人的主观思维制定交易策略，利用计算机强大的运算力从庞大的股票、债券、期货等历史数据中回测交易策略的盈亏概率，通过管理盈亏的概率帮助投资者做出准确的决策。 二.量化交易的过程 量化交易是将数据、策略和决策综合为一体的系统。首先是把历史行情、基本面信息、新闻资讯等数据进行初步清洗和处理，而后在大数据的基础上以数学建模、程序设计等方法建立交易策略，在对历史数据的回测中评价交易策略的效果，最终...
用 Python 写了个简单的股票量化交易框架
yyjava的专栏
07-27 6740
原文链接：用python写了个简单的股票量化交易框架摘抄他人的文章，方便存个底。集成了以前写的 [easytrader](http://github.com/shidenggui/easytrader) 和 [easyquotation](https://github.co...
股票python量化交易002-常见量化指标（基本面）
Johnny2004的专栏
05-09 1424
基本面指标有哪些？ 除了boll/kdj/macd等技术指标，还有基本面指标。基本面指标主要有股票价格，成交量，财务等宏观指标。 财务指标很重要 对应巴菲特说的价值投资。 在炒股软件中按F10就会出现财务指标数据，或者在一些财经网站，如东方财富中找到个股后，点击F10档案中的财务分析，打开后会看到下图： 这里说明下上图中的年报和季报和另外一个“按报告日期”的区分： 年报和季度很好理解就是针对每年或每季度的财务数据情况。 “按报告日期”就是指本年度截止到当前日期的财务数据情况。如21-06-
精选资源
Python量化交易从小白到大神.pdf
03-07
- **常见指标**：如MACD、RSI、Bollinger Bands等。 - **应用场景**：辅助策略制定，如趋势追踪、超买超卖判断等。 #### 8. 时间序列预测 - **深度学习方法**：如LSTM、GRU等。 - **传统统计学方法**：如ARIMA模型...
精选资源
python量化交易1.zip
08-23
Python量化交易是一个热门话题，尤其在金融领域，它利用编程技术进行数据分析、策略制定和自动交易执行。Python因其语法简洁、库丰富而成为量化交易的理想选择。以下将深入探讨Python在量化交易中的应用及其相关知识...
股票python量化交易001-量化交易科普
Johnny2004的专栏
05-09 2770
什么是量化交易？ 个人理解，量化交易=量化+交易。 量化就是大数据，比如股票，就是各种股票赚钱因子历年历史数据。 交易就是买卖，对应买股卖股。 标准的概念：量化交易是利用量化交易策略（计算机的强大运算能力，用数学模型来模仿人的思维做出决策），（通过数据建模、统计学分析、程序设计等工具），从股票、债券、期货的历史数据分析中得到（大概率下获利）的交易策略。 赚钱因子有哪些? 赚钱因子有基本面因子和技术面因子。 基本面因子包括居民消费指数、人均国内生产指数(GDP)、净资产收益率（ROE）等。 技术面
精选资源
Python量化金融-Python金融实务应用与数据分析课程 量化金融基础课 -股票量化基本面投资 共17页.pdf
02-26
【Python量化金融】课程主要涵盖了Python在金融领域的基础和实战应用，旨在教授如何利用Python进行数据分析，特别是针对股票市场的量化基本面投资。以下是课程中的关键知识点： 1. **Python基础知识**：课程从...
python股票量化交易入门到实践_Python股票量化交易从入门到实践
weixin_33990147的博客
02-10 4367
第 1章 理解Python股票量化交易　　11.1　多角度分析量化交易　11.1.1　量化交易的本质　21.1.2　量化交易的发展　41.1.3　量化交易的优势　71.1.4　量化交易的过程　81.2　多角度分析股票价格　91.2.1　从股票的起源看本质　91.2.2　如何衡量股票溢价　111.2.3　股票收益的组成　121.2.4　股价波动的原因　131.3　为什么选择Python语言　141....
python股票量化指标_用Python可视化股票指标
weixin_39775577的博客
12-19 534
一个完善的量化来往计谋指忖量到往还的方方面面，不外能不行赢利，所有人清楚呢 :)不过一个量化交游无妨经历回测编制筑筑决断而后让其自始自终的运行，以抵达让钱生钱的主意，况且是主动的。笔者苛浸叙纯本领面的量化交游，根本面的一些地步并不长处理及量化，我们也暂时没有涉及。这个派别感应，股票是有内正在价值的，当然无序的来回跳动，然而从头至尾环绕着自己的内正在价格来回哆嗦，于是贸易的时机捉住股票的超买，超卖点...
python 量化投资【1】技术指标择时macd、ATR、RSI、KDJ等
fanfan144的博客
03-08 4341
本文用python编写了 几个基本的指标，供大家参考，有移动平均指标MA、指数平滑指标EMA、趋势指标MACD指数平滑异同移动平均、超买超卖KDJ、RSI、摆动指标AD(集散量)、ATR(真实波幅)。
Python量化交易：基于动量策略的股票交易
带你成为别人眼中的大佬！
06-17 531
Python量化交易：基于动量策略的股票交易股票市场是一个充满机会和风险的市场，许多人想要在其中获得更高的收益。而量化交易作为一种先进的交易方法，在近年来受到越来越多人的关注。本文将介绍股票量化交易中的动量策略，并基于Python语言实现相关代码。动量策略是一种基于历史数据的交易策略，其核心思想是追求股票价格的上涨趋势。“动量”这个名词可以解释为价格变化的速度或幅度。因此，动量策略就是选择过去表现良好的股票，以期望其未来的表现同样出色。动量策略的实现主要分为两个部分：股票筛选和交易执行。
【python】python股票量化交易策略分析可视化（源码+数据集+论文）【独一无二】
测试开发自动化
06-23 6110
选三只股票2024年2月1日至2024年5月30日的数据进行如下分析: 1.分析三只股票的价格走势，并对未来价格走势进行预测。 (1)从公司、行业、宏观角度进行分析: (2)从技术指标角度定性预测其走势并。 2.对所选数据，利用马科维茨资产组合理论求其最小方差前沿。 (1)对其收益率进行作图和相关系数分析;(5分) (2)绘制最小方差前沿曲线; (3)将数据分为测试集与训练集，用训练集的数据得到最优资产配比，利用测试集来验证最优资产配比是否有效并进行分析。 3.选取其中一只股票进行时间序列分析 (1)
如何用Python实现股票量化交易？
热门推荐
黑马程序员官方博客
08-08 1万+
1.1 定义量化交易(量化投资)是指借助现代统计学和数学(机器学习)的方法，利用计算机技术来进行交易的证券投资方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。1.2 掌握技能1、 基础回测框架Zipline本身只支持美国的证券，无法更好的使用数据，本地运行速度慢2、云端的框架提供部分满足需求的数据（但是平台数据质量不行，指标不完整）...
Python量化交易(三)：股票数据应用与获取
极限突破者的博客
10-23 6812
主要实现对股票等金融产品从数据采集、清洗加工到数据存储的全过程自动化运作，为金融分析人士提供快速、整洁、和多样的便于分析的数据，为他们在数据获取方面极大地减轻工作量，使他们更加专注于策略和模型的研究和实现上。我们可以通过API接口获取不同类型的指数K线数据，包括综合指数（如上证指数、深证综指）、规模指数（如上证50、沪深300）、行业指数（一级行业、二级行业等）、策略指数、成长指数、价值指数、主题指数、基金指数和债券指数。都是股票分析中的工具，它们提供了不同的视角和方法来评估股票的投资价值。
Python量化交易策略源码合集详解
股票期货量化策略源码项目是一套全面且系统化的Python代码集合，涵盖了当前主流的量化交易策略类型，适用于股票与期货市场的程序化交易开发。该项目以实际可运行的代码为基础，结合清晰的策略逻辑说明和回测参数设置...
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
表情包 代码片
 条评论被折叠 查看
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

Johnny2004

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付：¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足，请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值