拉格朗日数乘法是求解带有约束条件的优化问题的一种方法。给定一个含有 $n$ 个变量和 $m$ 个约束条件的优化问题:
$$
\begin{aligned}
& \min f(x) \\
\text{s.t. } & g_i(x) = 0, \quad i = 1,2,\ldots,m \\
& h_j(x) \leq 0, \quad j = 1,2,\ldots,p
\end{aligned}
$$
其中 $x \in \mathbb{R}^n$ 是优化变量,$f(x)$ 是目标函数,$g_i(x)$ 和 $h_j(x)$ 分别是等式约束和不等式约束。拉格朗日函数为:
$$
L(x,\lambda,\mu) = f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x) + \sum_{j=1}^p \mu_j h_j(x)
$$
其中 $\lambda_i$ 和 $\mu_j$ 是拉格朗日乘子。拉格朗日对偶函数为:
$$
g(\lambda,\mu) = \inf_{x} L(x,\lambda,\mu)
$$
拉格朗日对偶问题为:
$$
\begin{aligned}
& \max g(\lambda,\mu) \\
\text{s.t. } & \lambda_i \geq 0, \quad i=1,2,\ldots,m
\end{aligned}
$$
拉格朗日数乘法即为在原问题和对偶问题之间不断切换求解的方法。具体实现过程如下:
1. 初始化拉格朗日乘子 $\lambda_i$ 和 $\mu_j$,并设定最大迭代次数 $T$ 和收敛阈值 $\epsilon$;
2. 在每次迭代中,先固定 $\lambda_i$ 和 $\mu_j$,求解 $L(x,\lambda,\mu)$ 的最小值。这可以通过使用牛顿法或梯度下降法来求解;
3. 通过 $\lambda_i$ 和 $\mu_j$ 计算出拉格朗日对偶函数 $g(\lambda,\mu)$ 的最大值,并更新 $\lambda_i$ 和 $\mu_j$;
4. 如果 $\lambda_i$ 和 $\mu_j$ 的变化量小于阈值 $\epsilon$ 或者达到最大迭代次数 $T$,则停止迭代,否则返回第二步。
下面是用 Python 实现拉格朗日数乘法的示例代码:
```python
import numpy as np
from scipy.optimize import minimize
def lagrange_multipliers(x, f, g_eq, g_ineq):
"""
求解带有等式约束和不等式约束的拉格朗日乘子
:param x: 优化变量
:param f: 目标函数
:param g_eq: 等式约束
:param g_ineq: 不等式约束
:return: lambda_, mu
"""
# 定义拉格朗日函数
def lagrangian(x, lambda_, mu):
return f(x) + np.dot(lambda_, g_eq(x)) + np.dot(mu, np.maximum(g_ineq(x), 0))
# 定义约束优化问题
def constraint(x):
return np.concatenate([g_eq(x), g_ineq(x)])
# 初始化拉格朗日乘子
lambda_ = np.zeros_like(g_eq(x))
mu = np.zeros_like(g_ineq(x))
# 迭代求解拉格朗日乘子
for i in range(100):
# 固定 lambda_ 和 mu,求解 L(x, lambda_, mu) 的最小值
res = minimize(lambda x: lagrangian(x, lambda_, mu), x, constraints={'type': 'eq', 'fun': lambda x: g_eq(x)})
x = res.x
# 更新 lambda_ 和 mu
lambda_ += 1.0 * g_eq(x)
mu += np.maximum(g_ineq(x), 0)
# 判断是否达到收敛条件
if np.max(np.abs(constraint(x))) < 1e-6:
break
return lambda_, mu
```
其中,`x` 是优化变量,`f` 是目标函数,`g_eq` 和 `g_ineq` 分别是等式约束和不等式约束。函数返回求解得到的拉格朗日乘子 $\lambda$ 和 $\mu$。