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以下是预测的结果，不知道为什么批输出的要比一次次调的少一点{’‘600773.SH’: [‘#####20220810判别错误#####’],‘002156.SZ’: [‘20220805判别正确’, ‘20220808判别正确’],‘601360.SH’: [‘20230209判别正确’, ‘#####20240507判别错误#####’],‘601698.SH’: [‘20231017判别正确’, ‘#####20231023判别错误#####’],
2025-01-30 10:09:40
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原创 量化交易学习日记15-单因子模型小试牛刀
单因子模型的精确度还挺超预期的，这个仅仅是从量价的角度考虑的，recall低但是符合我的初衷，模型判别少出手，出手应该最好就是对的，加上阶段二的强规则纠错和之后搞一版风控模型，争取把胜率提高到0.85。
2025-01-27 19:33:40
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原创 量化交易学习日记14-引入‘真实’市值
引入市值列之后就要对个股基于市值进行拆分，先搞定A50类的大盘票看看效果吧。很久没更新了，我不太擅长利用琐碎的时间去做事情，不过寒假来了。
2025-01-21 21:06:37
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原创 量化交易学习日记12-阶段性总结规划
跑了几个针对个股的净额区间小模型，效果还不错，有让我眼前一亮的预测结果，但是换一个市值差不多的个股交给模型预测，准确度很低，所以想搞一个多股票的大模型，来看看会不会有提升，目前净额区间大模型的训练数据还在批处理中。我把传统的大单净额ddz指标给拆碎了，分成了许许多多的区间净额，并附上市值类型来喂给模型训练，目标特征量是未来五天之内涨幅超过百分之五，且十天之内有过最大涨幅超过百分之五的一天，就打标1，其余打标0。关于拆单检测算法，我的理解里，只有稍微大一点的资金才会去拆单，我想我的模式判别可以加上拆单检测。
2024-10-20 22:37:04
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原创 量化交易学习日记11-模型来了
所以之后换种方法，应该更新异常区间算法的逻辑，更多的从异常区间数量和异常程度来构建一个全新的指标–净额乖离率，一个模型的给出的结果置信度不高，可以上集成学习，每个模型都是一个专家，掌握基于不同因子的预测模式，或者是基于训练的数据集不同（可以有小部分重合），最后给出的结果是整个专家组给出的综合评估。准确率最高的一般模型是0.77，recall是0.58，让我有点惊喜，但是换了不同时期的数据来预测准确率掉到了0.71，recall只有0.18。我使用了随机森林和xgb，从结果上来看，随机森林的预测准确度更高，
2024-10-04 23:13:06
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原创 量化交易学习日记9-返回特定日期前五个交易日基本k线数据的函数
贴上代码，分为两个部分get_previous_trading_days_summary和get_previous_month_date。
2024-09-23 20:53:35
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原创 量化交易学习日记8-大单净额进阶（张江高科为例）
可以看到，不管是大单净额（门槛是25万）还是全资金流向，流出都是惊人的，可是，建仓阶段不应该是主力进入的过程吗，我对该股进行过长期跟踪，这是一个典型的周期性庄家，即在股价接近长期趋势线附近时介入，其他时候基本都在睡觉，所以建仓的过程一定是要去拿筹码的，既然笼统的大单净额看不出端倪，那就高度在低一点，用区间净额来看看他到底葫芦装的什么药。2.暴力拉升之前，向上试盘，大单特大单比较多，但是没有足够的的中单托起拉升后股价，释放上方散户筹码，为后续上涨拉升做准备。160.0万 - 180.0万，
2024-09-22 13:28:24
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原创 量化交易学习日记7-查询区间大单净额的函数（版本更新！）
另外贴一个笔记，我把所有的函数方法，import软件包都写在了一个Basefunc.ipynb里面，我在其他ipynb里面需要调用的话只需要。之前的查询步骤过于繁琐，主要是数据转换和导入数据的过程需要手动，现在我把他封装好了。
2024-09-18 10:15:37
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原创 量化交易学习日记6-根据区间日期读取个股的L2数据的函数
登录聚宽账号（确保你已经有账号并填写了正确的用户名和密码）于是专门去写了一个方法来根据区间日期读取个股的L2数据。之前导入数据转换成dataframe太麻烦了。我的文件存储结构是这样的。
2024-09-17 23:04:26
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原创 量化交易学习日记5-大单净额
这实际上极其错误的，很简单的一个原因是，如果我是主力，我会喜欢在股价下跌的时候建仓，这个时候股票卖出大于买入，大单净额原则上呈现流出，但是确实是买点的形成，而股价走高，主力卖出，散户游资接力，这个时候大单净额是流入还是流出也不好说，我唯一能想到比较有确定性的情况是，股价急跌，但是大单净额只有少量流出或者流入，是明确的买点，当然‘少量’的定义十分关键，在后续的研究里我会继续深入研究。大致与大智慧里的资金流向做了比对，大差不差。通常我们会认为大单净额越多越好，大单净额越多就形成买点，
2024-09-10 13:46:18
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原创 量化交易学习日记1-使用tushare调取日线数据
我在一开始按照官方文档进行数据获取时遇到了权限问题，tushare说是免费的，但是是基于积分的，注册完成之后有初始100积分，需要完善个人信息达到。才能调取日线数据，此外调取其他数据，需要更高的积分。
2024-08-31 20:29:29
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